Описание
Робот-терминал для торговли опционами Delta PRO позиционируется как помощник для опционного трейдера с полу-автоматическим функционалом. Помогает собирать и разбирать опционные конструкции по рыночной и заданной волатильности, хеджировать позиции и отслеживать все их показатели.
Реализован профессиональными трейдерами. Может применяться как для покупки волатильности с рехеджем, так и для продажи с хеджированием дельты. Собираются конструкции любой сложности.
Функционал:
1. Своя доска опционов.
2. Вычисление/анализ греков опционов и конструкции (Real Time)
3. Измеряет IV волатильность в «стаканах» (Real Time)
4. Измеряет RV (реализованную) волатильность базового актива(БА)
5. Вычисляет «Gamma-Factor» опционной конструкции
6. Одновременной торговли 10-ю стратегиями на разных деривативах
7. Быстрая навигация в опционных десках (поиск опционов с нужной серией экспирации)
8. Расчет 1-ой «СИГМЫ» до экспирации для инструмента и визуально отражает в деске (Real Time)
9. Показывает открытый интерес по страйкам отдельно для опционов Call и Put (Real Time)
10. «ДЕМО режим» торговать/тестировать стратегии по реальным котировкам на виртуальные позиции.
11. Загрузка конструкции/позиций из опционного аналитика option.ru
12. Расчет вспомогательных коэффициентов(математическое ожидание, соотношение RV/ IV / HV).
13. Для набора/разбора позиции – использует одну из трех волатильностей: транслируемая Квиком, заданная вручную или маркет (реальная в стакане т.е. IV)
14. «На горячую» задавать сдвиг цены заявки от текущей цены
15. «Айсберг заявки» – набрать крупную позицию не пугая большим лотом в стакане трейдеров и ботов Маркет Мейкера
16. Локальный тейк-профит для каждого инструмента. 16.1 Тейк-профит по портфелю в любом разрезе с изменением в режиме Real Time
17. Ликвидация опционной позиции по планируемому профиту (тейк профит для всей конструкции/портфелю
18. Дискретный и динамический дельта-хеджер
18.1 Шаг дельты можно менять в режиме Real Time
19. Управление фьючерсной позицией в ручном режиме
20. Торговля лимитными заявками: фьючерсы и опционы.
21. Учет определенных позиции в конструкции по прибыли и по расчету греков
22. Закрыть позицию «в один клик»
22.1 С использованием дельта хеджа
23. Возможность задавать диапазон и шаг дельта хеджирования
24. Одновременная работа с 12 опционами в одной стратегии
25. Вычисляет потенциальную доходность
- При приобретении робота в стоимость входит обучение настройке и работе с ним в течение 1 часа.
- Если у вас нет опыта в торговле опционами, есть отдельный курс онлайн-обучения в группах, в том числе, с применением робота Delta PRO.
26. Дельта хедж по графическим индикаторам (скользящая средняя, пробой уровней и тд)
Видео обзор робота.
Для заказчиков Робофермы действуют специальные скидки! Для получения дополнительной информации пишите по контактам на сайте или сделайте заказ.
Принцип торговли фьючерсами
В отличие от большинства торговых программ, quik представляет собой профессиональный инструмент со всеми присущими им достоинствам и недостатками. К первым можно отнести поистине гигантский набор активов и высокую надежность, ко вторым – достаточно запутанный интерфейс. Поэтому инвестору приходится совершать несколько непростых действий для построения цепочки ордеров.
К чести разработчиков, программный комплекс позволяет создавать сохранение настроек. Хотя в этом отношении не имеет значения, квик или мт5 вы выберете. Каждый торгуемый на Мосбирже актив имеет свои особенности, к которым можно отнести:
- индивидуальный код;
- время исполнения, или экспирации;
- объем ликвидности.
Прекрасно расскажет о том, как правильно торговать фьючерсами в quik, видео. Но без некоторых теоретических объяснений процесс понять невозможно.
Начальная настройка терминала
На ММВБ реализована торговля фьючерсами на нефть, которая считается классическим продуктом рынка и популярным инструментом интернет-трейдинга. На Московской бирже запущен и активно развивается расчетный контракт на сорт нефти Brent. Объемы по фьючерсу вошли в тройку лидирующих на рынке. Трейдеры получают прибыль за счет ценовых изменений и воплощают различные тактики торговли.
Перед тем как торговать, необходим настроенный терминал Quik 7, который отображает активы и помогает комфортно как купить фьючерс, так и закрыть позицию по контракту.
С помощью платформы можно одновременно:
- следить за несколькими ценными бумагами;
- совершать покупки и продажи;
- формировать портфель инвестиций.
Настройка Quik 7 для торговли фьючерсами происходит по принципу, который применяется для инструментов фондовой секции.
Для торговли на платформе необходимы 2 вкладки:
- одна — для ведения операций;
- вторая — для изучения движения и определения диапазона сделок с наибольшим доходом.
Настройка начинается с выбора инструментов, сведения по которым требуются для торговых операций. Чтобы платформа показывала только нужную информацию и не скачивала лишнее, отбирают поток котировок только по фьючерсным контрактам. В меню программы необходимо зайти во вкладку «Система», затем — «Заказ данных», потом — «Поток котировок».
Галочками фиксируются отобранные списки, возможно добавление Индексов, и выбор подтверждается клавишей «Да».
Для последующей настройки платформы необходимо предпринять шаги:
- Сформировать «Текущие торги», в таблицу добавить фьючерсные сделки, которые вызывают интерес. В меню для этого выбрать «Создать окно», а в нем — «Текущие торги».
- Найти в доступных инструментах список «ФОРТС фьючерсы», в котором отображены коды контрактов. В поле «Заголовки столбцов» выбрать требующиеся показатели и подтвердить. После произведенных действий появляется таблица с котировками фьючерсов, в топе отображаются ценные бумаги с наибольшей ликвидностью (фьючерсы марки Brent — BR, на индекс РТС, акции Сбербанка и др.).
- Следует отобразить столбцы «% изменения от закрытия», «Цена последней сделки», «Оборот в деньгах», «ГО покупателя» и «Количество открытых позиций». Подтвердить кнопкой «Да» для завершения формирования таблицы «Текущие торги», которую разместить в верхнем левом углу рабочего пространства.
- Следующий шаг — формирование стакана котировок, который создается нажатием правой кнопки мыши на требующемся фьючерсе в таблице «Текущие торги» и выбором в меню пункта с пиктограммой 2 взаимно направленных стрелок. Стакан котировок торгового инструмента лучше разместить справа от «Текущие торги».
- Следом отобразить график необходимого фьючерса. Произвести действие, используя правую кнопку мыши для выбора искомого контракта и пункта контекстного меню «График цены и объема». Появляется график требуемого фьючерса, который следует разместить правее стакана котировок.
- Необходимо закрепить «Текущие торги», стакан котировок и график, чтобы при нажатии левой кнопкой мыши по фьючерсу в таблице изменялись стакан котировок и график автоматически. Для этого нажать пиктограмму якоря в таблице «Текущие торги» (расположена в правом углу вверху). После — аналогичные пиктограммы в стакане котировок и на графике.
- Следующий шаг — создание таблицы «Новости», потому что понимание новостного фона необходимо вне зависимости от выбранного торгового инструмента. Таблицу сформировать, выбрав меню «Создать окно», в котором поставить отметку возле пункта «Новости». В результате появится окно новостной ленты, в котором отображается оперативная информация в течение торгового дня.
Короткая продажа, или шорт
На уроке об акциях мы рассказывали, что зарабатывать на них можно двумя основными способами: на росте и на дивидендах. Но есть ещё способ. Акции можно шортить, или, иначе, можно ставить на их понижение.
На бирже есть два основных типа инвесторов: быки и медведи. Быки рассчитывают на то, что акции их компаний вырастут. Медведи хотят заработать на снижении стоимости ценной бумаги. Медведь берёт ценную бумагу у брокера в кредит, платит комиссию и проценты по этому кредиту. Процент по кредиту определяет брокер. Он может также при определенных условиях принудительно ликвидировать позицию, то есть попросить бумагу обратно.
- Пример
-
Заработать на шортах Иван берёт у брокера акцию взаймы, продаёт её по текущей цене 100 рублей. Через неделю акция падает на 20%, Иван её выкупает за 80 рублей и возвращает брокеру с процентами (например, 2 рубля) и комиссией (например, 1 рубль). Остальные 17 рублей — его прибыль.
Потерять на шортах Иван берёт у брокера акцию взаймы, продаёт её по текущей цене 100 рублей. Через неделю цена акции выросла до 300 рублей. Ивану звонит брокер и просит довнести деньги. В противном случае позиция будет принудительно закрыта, и Иван потеряет все деньги.
Ставить на понижение — дело очень рискованное. В долгосрочном инвестировании вы покупаете акцию, ждёте, когда она вырастет, а потом её продаёте. В конце получаете прибыль или убыток. Причём ваш максимальный убыток в этом случае — сумма инвестированных вами денег и комиссия. Прибыль при этом теоретически ничем не ограничена.
При шорте, наоборот, прибыль ограничена суммой сделки, а вот возможный убыток может быть сколько угодно большим. А ещё приходится в любом случае платить брокерскую комиссию и платить проценты по кредиту.
Срочный рынок и его инструменты
На Московской бирже есть отдельный рынок для срочных контрактов. Срочный не потому, что кому-то что-то срочно надо, а потому, что у его основных инструментов есть срок действия.
Два главных инструмента срочного рынка — фьючерсы и опционы. И то и другое — производные финансовые инструменты, или деривативы. Это такие ценные бумаги, стоимость которых зависит от других активов: акций, ОФЗ, индексов, валют, металлов и даже некоторых товаров.
- Словарь
-
Фьючерс — это договор покупки или продажи базового актива с отложенным расчётом в будущем. Базовым активом фьючерса могут быть всё те же ценные бумаги, индексы, валюта и товары. В условиях фьючерса заложен срок и цена сделки.
Опцион — практически то же самое, за одним исключением. С опционом обязательство совершить сделку с активом возникает только у продавца опциона. Покупатель имеет право исполнить его, но может этого и не делать, приняв на себя только убыток от приобретения опциона.
По определению, фьючерсы и опционы очень похожи между собой по смыслу. Посмотрим, как они работают на примерах, и в чём проявляется их основное отличие.
- Пример
-
Фьючерс Иван купил у Петра фьючерс на покупку акции компании Х через год за 10 рублей. Если через год акция будет стоить 20 рублей, Пётр сможет купить её за 10 рублей по фьючерсному контракту и тут же продать её на рынке за 20 рублей, получив прибыль в 10 рублей за акцию. Но если она упадёт до 5 рублей, цена для него останется прежней, то есть при продаже акций возникнет убыток.
Опцион С опционом у Петра будет право, а не обязанность заключить сделку. То есть если цена акции вырастет, Петру будет выгодно получить её за 10 рублей. Но если упадёт, то не исполнять опцион, а списать стоимость опционного контракта в убыток. Продавец же в этой ситуации обязан исполнить сделку по требованию покупателя.
Что такое опционы на бирже?
Для начала о том, как добавить доску опционов в квике. Делается это достаточно просто. Сверху слева выбираем «создать окно», затем все типы окон и выбираем доска опционов.
Возьмем опцион на Индекс RTS с датой экспирации 19.03.20. Снизу у меня открыт фьючерс. Буду показывать на его примере (нижний скрин). Сам график покупки опциона call будет выглядеть следующим образом. По этому графику большинству из вас вряд ли что то будет понятно.
Поэтому в этой статье я максимально коротко объясню общую логику на примере фьючерса RTS. Поскольку базовым активом для опциона на RTS является именно фьючерс. В доске опционов мы видим, что у нас есть опционы типа call и put.
То есть мы можем купить call в надежде на то что будет рост. Мы также можем купить put, в надежде на то что будет падение.
Еще есть страйки, мы их можем посмотреть в центре (серым цветом). По сути, мы можем купить опцион в деньгах, на деньгах и вне денег. В рамках данной вводной статьи не буду углубляться в эти параметры, расскажу об основной сути.
Например, я покупаю опцион на деньгах (центральный страйк, отмечен желтым), допустим цена на опцион вырастит. Тогда я заработаю за счет роста курсовой стоимости после продажи. Все как по фьючам (скрин ниже).
Я также могу купить опцион вне денег (страйк выше). Допустим цена вырастит выше страйка, тогда я продам и заработаю. Если я планирую продавать раньше и не планирую держать до экспирации, то я буду в прибыли ДАЖЕ если продам раньше. То есть не дожидаясь ухода за страйк. Если планируем держать до экспирации, то опцион должен уйти выше страйка и плюс на размер премии, которую мы за него заплатили. По сути пока все схоже с фьючерсами. Если мы играем на курсовой стоимости, то мы можем покупать опционы и в деньгах, и вне денег, и после роста закрывать позицию с прибылью. В чем преимущество того или иного подхода я в этой статье расписывать не буду. Пока я просто хочу, чтоб вы поняли общую логику и аналогию с фьючерсом при направленных опционных стратегиях и рассказываю все максимально просто.
Сколько мы заработаем и потеряем сейчас мы тоже считать не будем. Есть кстати довольно удобные опционные калькуляторы для этого.
Пока с этим, думаю, все понятно. То есть мы можем покупать опционы call, надеясь на рост и продавать по более высокой цене. Это если мы не планируем ждать экспирации. Также зарабатываем на путах. Купить путы, надеясь на падение.
Кстати, можно еще продавать call и put. Но эту мысль на вашем месте я бы сразу из головы выкинул. Самый большой убыток можно получить именно здесь. Не успеете вы продать put как к вам в дверь уже постучат приставы описывать имущество. Шутка конечно, но самый большой риск именно при продаже опционов. Есть конечно тоже различные стратегии на продаже. Но для начинающих они точно не подойдут.
Еще коротко такой момент. Чтоб вы поняли немого разницу с тем же фьючерсом. В опционах всегда фиксированный убыток. В этом его большой плюс. То есть мы не потеряем больше размера премии опциона. Об этом обо всем подробнее смотрите в видео под статьей.
