Стратегии автоследования, и как Емеля на фондовом рынке с успешными трейдерами торговал

Инвестиции
30.01.2019 12:52 166 image АО ФИНАМ image
Фото: АО ФИНАМ

– Фондовый рынок большинство россиян считают довольно сложным и боятся вкладывать в него деньги. Насколько обоснованны подобные страхи?

– Абсолютно не обоснованны, с моей точки зрения. На российском фондовом рынке достаточно много возможностей для заработка и для «обычных» граждан, не искушённых в тонкостях биржевой торговли. Например, облигации федерального займа РФ (ОФЗ) – доступный и крайне демократичный инструмент. Купил их и держи до погашения – и получишь доход выше, чем по банковскому депозиту. А надёжность – не меньше, там гарантия Правительства Российской Федерации.

– Но покупать ценные бумаги всё-таки сложно…

– Ничуть. Достаточно открыть брокерский счёт в любой инвестиционной компании, имеющей лицензию Банка России на брокерскую деятельность, – в крупных компаниях это, как правило, можно сделать дистанционно. Потом перевести на этот счёт рубли, также дистанционно, через Интернет. И в общем-то это всё – после данных несложных операций можно покупать ценные бумаги.

Сама процедура покупки ценных бумаг тоже не представляет ничего сложного – можно установить на компьютер или смартфон соответствующую программу либо, если лень разбираться с этим, дать соответствующий приказ брокеру по телефону. Продажа бумаг осуществляется аналогичными способами.

– Но как понять, какие именно ценные бумаги покупать? Здесь всё-таки требуется квалификация?

– Конечно, требуется. Но опять-таки при современном уровне технологий это не проблема. Например, инвестиционная компания «Финам» уже довольно давно развивает сервис «автоследования» Comon. Это, по сути, открытая социальная сеть трейдеров. Опытные трейдеры представляют там свои торговые стратегии, а инвесторы могут почитать их описание, посмотреть, какую доходность они приносят и, если нравится, присоединиться. После чего все сделки, которые проводит на рынке автор стратегии, будут автоматически повторяться на брокерском счёте инвестора. Иными словами, вы, условно говоря, торгуете по той же методике, что и опытный трейдер.

В какой-то степени — это похоже на услугу доверительного управления – частный инвестор точно так же передоверяет принятие инвестиционных решений более опытному участнику рынка, который действует в его интересах. Но вместе с тем есть и существенные отличия. С одной стороны, данный сервис гораздо дешевле ДУ, комиссии за управление в среднем в несколько раз меньше. Кроме того, автоследование – самый прозрачный инструмент с точки зрения инвесторов, все сделки и результаты автора стратегии видны, всё прозрачно. Подключиться и отключиться от повторения сделок можно мгновенно. Единственное, чего нет – ряда дорогих механизмов, обеспечивающих сверхнадёжную защиту инвестору, таких, например, как спецдепозитарии ПИФов. Но они особо и не нужны – все сделки проходят с личного счёта инвестора, увести эти деньги на сторону автор стратегии не может, собственно, для этого и нужно, чтобы организатором процесса выступал крупный и надёжный брокер.

– А где гарантия, что такая стратегия не даст осечку? Недаром же все инвестиционные компании в рекламе отмечают, что большой доход за прошлые периоды не гарантирует получения аналогичного дохода в будущем…

– Будете смеяться, но и на этот вопрос есть ответ. Существует такой сервис, как мультиследование. Это означает, что инвестор подключается к целому набору торговых стратегий. А их набор и доля средств, которые направляются на каждую стратегию, постоянно меняются – этим занимаются специалисты Финама, внимательно следящие за рыночной конъюнктурой и финансовыми результатами стратегий.

– Насколько такие решения эффективны?

– Очень эффективны. В среде частных трейдеров Comon сейчас немало авторов-трейдеров, чьи инвестиционные стратегии не только не уступают, а иной раз и превосходят системы, предлагаемые крупными инвесткомпаниями, и их результаты. И к этим стратегиям может подключиться любой инвестор, это легко. По сути, такие услуги – некий аналог доверительного управления активами. Однако гораздо более демократичный: обычно в несколько раз меньше как комиссионные за управление, так и пороги входа, значительная часть стратегий эффективно работает уже при суммах вложений от 100 тыс. рублей.

Кроме того, сервис автоследования позволяет инвестору экономить время: если ты хочешь успешно торговать, то нужно все время контролировать информационные или технические потоки в зависимости от применяемых подходов в торговле. И наконец, практика показывает, что финансовые результаты не только новичков, но и непрофессионалов в целом намного хуже среднего значения доходности по автоследованию.

image
Фото: АО ФИНАМ

г. Брянск, ул. Дуки,1. Тел.: 555-040

Автоследование – платный сервис АО «Финам», оказываемый на основании дополнительного соглашения, позволяющий формировать и направлять брокеру в режиме алгоритмической торговли поручения на сделки. Торговый алгоритм клиент выбирает самостоятельно на основе собственных инвестиционных целей и внутренних убеждений. Доходность не гарантируется. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представительство АО «Финам» в г. Брянске, ул. Дуки, д. 1, тел. 555-040.

Реклама

image Универсальная стратегия роста: финансовый рынок дает новые возможности

Как работает автоследование

Общий смысл стратегий автоследования заключается в копировании сделок успешных трейдеров или управляющих.

Услугу копирования сделок предлагают брокеры. Из самых популярных это Финам, БКС, Церих и Риком Траст.

На сайте брокера представлены различные стратегии для подключения. С разной доходностью, степенью риска, используемыми инструментами (торговля валютой, акциями, облигациями, фьючерсами или опционами).

Выбирай под свои требования. Подключай и начинай зарабатывать. )))

При выборе нужно обратить внимание на срок жизни счета, максимальные просадки, стабильность результатов.

Стратегии на сайте брокера Финам

Как подключить услугу копирования сделок?

Вы открываете брокерский счет в компании, предоставляющих подобные услуги. Пополняете счет на необходимую сумму. Подключаете понравившуюся стратегию (нажатием одной кнопки). И становитесь подписчиком. Все. Дальше все действия управляющего будут дублироваться на вашем счете. Красота. В любой момент стратегию можно отключить.

Кто управляет стратегиями?

Обычно присутствует два варианта: ручная и алгоритмическая торговля. В первом случае — счетом управляет человек. Во втором — роботы, совершая сделки по заложенному в них алгоритму. При торговле роботом — количество сделок может доходить до десятков-сотен в день. А это не очень хорошо. Почему? Об этом ниже.

Сколько стоит услуга автоследования?

Самая популярная такса у брокеров — фиксированный процент от стоимости чистых активов клиента (СЧА).

Тариф может варьироваться от 2-3 до 10-12%. В среднем — 6%. Плата будет взиматься независимо от результата. Получена прибыль или убытки — неважно. Комиссия будет списана в любом случае.

Вторая возможная система комиссий: фиксированный процент + процент с прибыли.

Классический вариант: 2 + 20:

  • 2% в виде фиксированного процента от СЧА;
  • 20% от полученного дохода.

Третий вариант не особо популярен у брокеров. Только процент с прибыли. Нет прибыли — клиент ничего не платит. Сами понимаете, для брокера это не выгодно. Правда ставка может доходить до 30-40% от прибыли.

Тарифы на услуги автоследования в Финам

Как купить акции за 5 минут!

Оставляйте ваше мнение о брокерских компаниях. Делитесь вашим опытом. Мы будем доводить ваше мнение до брокеров и помогать вам решать проблемы. Вместе с вами мы улучшим качество предоставляемых брокерами услуг и сервисов.

Чем автоконсультирование отличается от автоследования?

Некоторые российские брокеры предлагают инвесторам воспользоваться сервисами автоследования и автоконсультирования. Инвестор подписывается на авторов стратегий (трейдеров или управляющих) и получает от них рекомендации. Управляющие могут работать в штате финансовых организаций или быть независимыми трейдерами.

Разница в том, что при автоконсультировании частный инвестор сам принимает решение – следовать рекомендациям или нет. При автоследовании операции по счету инвестора производятся автоматически.

Если вы выбираете автоконсультирование, то вам приходят рекомендации от автора выбранной вами стратегии. В рекомендации указано, какую операцию нужно совершить с ценной бумагой, по какой цене и в каком объеме. Также вам могут объяснить, почему эта сделка сработает. Вы покупаете и продаете бумаги самостоятельно.

Когда вы подключаете автоследование, вы не участвуете в совершении сделки. Программа автоматически повторяет действия автора стратегии: вы заключаете те же сделки, но соразмерно вашему портфелю. То есть если портфель автора стратегии равен 1 млн руб., а ваш равен 100 000 руб., то, когда автор стратегии открывает позицию на 10 000 руб., вы инвестируете 1 000 руб.

За рекомендации автор стратегии и брокер берут комиссию. При этом совсем недавно ЦБ запретил брать комиссии в зависимости от оборота. Это нужно, чтобы не мотивировать совершать большое количество сделок без экономического смысла.

ВАЖНО! Стоит свериться с реестрами инвестиционных советников ЦБ и списками программ НАУФОР и НФА, чтобы ваши деньги не достались мошенникам.

Главные козыри

Возможность начать зарабатывать на полном автомате. Подключаешь стратегию и управляющий будет делать за тебя всю работу. Не нужны знания, опыт. Плюс огромная экономия времени.

Право выбора. Можно подобрать оптимальную для себя стратегию по нужным параметрам: доходности, рискам, торгуемым инструментам (срочный или фондовый рынок, акции или облигации, российский или иностранный рынок), сроку жизни стратегии и так далее.

Условная доступность. Средняя минимальная сумма для подключения к сервису копирования сделок несколько сотен тысяч. Но можно найти минимальный порог входа в пределах 30-50 тысяч.

Большинство вышеперечисленных плюсов притянуты за уши. Главная цель инвестора — возможность заработать. А получится ли?

Каковы недостатки?

К минусам можно отнести:

  • Реальный результат подписчиков стратегии автоследования в силу разных дат подключения не всегда совпадает с показанной доходности трейдера.
  • Сделки копируются на счете подписчика с определенной задержкой. И может получиться, что вы будете покупать (продавать) по менее выгодной цене. Даже небольшое отклонение в цене может поменять ваш результат. В итоге на каждой прибыльной сделке управляющего подписчик может зарабатывать меньше. В случае убыточных – его потери могут быть больше. В профессиональной среде это называется “проскальзыванием”. Чтобы этого избежать, сервисы ограничивают число подписчиков на отдельные стратегии.
  • За использование стратегии взимается комиссия, обычно это от 1 до 10 % за сделку. Эти комиссионные берутся независимо от торгового результата, что может оказать негативное влияние на размер счета.
  • Возможны махинации, когда недобросовестный управляющий пользуется своими последователями в корыстных целях – покупает акции по низкой цене, последователи повторяют его сделку, цена из-за этих действий поднимается и управляющий продает акции по более высоким ценам (таких случаев мало, но они есть).

Реально на 100%

Торговля по вашему счету основывается на реальных сделках, совершаемых на Московской бирже

Вы реально приобретаете актив в собственность, с последующей выплатой дивидендов2

Доходность по счету считается на основании реальных движений денежных средств, с учетом влияния вводов и выводов

С помощью нашего сервиса вы можете выбрать сразу несколько стратегий, тем самым диверсифицируя вложения и минимизируя риски. К вашим услугам удобные поисковые фильтры: по исторической доходности, инструментам, количеству подписчиков, отзывам, рейтингу автора или минимальной сумме инвестирования. Вам доступны стратегии как профессиональных портфельных менеджеров компании «ФИНАМ», так и частных трейдеров со всего мира.

Вы можете использовать стратегии, в основе которых лежат арбитражные сделки на различных биржах, а также подключать стратегии к своему индивидуальному инвестиционному счету (ИИС).

Трейдер − это сложная профессия

Нужно отметить, что трейдер − это профессия, которая требует от человека большого количества навыков, но далеко не все способы получить статус профессионального инвестора. Но, несмотря на это многие выдают себя за профи, тем самым предлагают возможность следовать за действиями якобы знающих трейдеров, но в реальности такие специалисты ничего из себя не представляют.

Кроме этого любой профи скажет, что проколы, ошибки − это опыт и не редкое явление на финансовом рынке. Более того трейдинг − это в целом рискованный способ заработать, поэтому если вы не готовы брать на себя ответственность, изучать азы торговли и в целом разбираться в личных ошибках, лучше подобрать что-то другое для альтернативного источника заработка.

Каждый может самостоятельно начать зарабатывать, но требуется приложить усилия, потратить время и силы на это. Чтобы достигнуть результата всегда нужно стараться, действовать, изучать и практиковаться. Это касается в целом любой отрасли деятельности.

Для начала можно попробовать открыть индивидуальный счет, приобрести простые активы, и постепенно изучать все нюансы работы в данном спектре. Постепенно у вас появится опыт, и тогда можно увеличить уровень сложности, параллельно с которым будет расти и прибыль.

Мы часто говорим об условиях фондовых брокеров на Мосбирже. У каждого инструмента есть свои минусы, плюсы, кто-то отдает предпочтение агрессивным подходам, для других пользователей оптимальным вариантом считаются консервативные инструменты.  Например, Сбербанк предлагает ИИС с обязательным ДУ, а Финам продвигает часто автоследование, делая из этого инструмента единственный способ заработка.

Нельзя сказать, что каждый из брокеров − это зло, нет их услугами и предложениями пользоваться можно, но важно понимать суть услуг и уметь отличать более выгодные предложения. Поскольку  условия сотрудничества отличаются от брокера к брокеру, а задача любого клиента отыскать наиболее выгодный для себя вариант.

На отечественном рынке не широкий ассортимент нормальных, профессиональных брокерских компаний на Мосбирже. Финам представленный в данной статье не является нестабильным сервисом, но все же всегда нужно взвешивать все за и против при выборе инструмента для торговли.

Топ лучших стратегий

В качестве примеров можно привести 5 стратегий, которые зарекомендовали себя как лучшие среди прочих. Отбор был проведен компанией «Финам» по критериям доходности, длительности и стабильности работы, количеству подписчиков:

  1. «ИИС Элбрус». Сделки открываются на основе фундаментального анализа экономических событий в мире. Рекомендуется подключаться к стратегии как минимум на полгода.
  2. «Вечные ценности». Торгуются фьючерсы и акции компаний, добывающих алмазы и золото.
  3. Twelve Cups. Основа — акции компаний с мировой известностью, которые имеют самые эффективные финансовые показатели.
  4. «Анти Мэйн-стрим». Торговля допускает использование ИИС. Сделки открываются на акциях компаний, зарегистрированных на территории РФ. Во внимание берутся ежедневные экономические события.
  5. «Хомяк разумный». Сделки совершаются на акциях компаний, выплачивающих дивиденды, имеющих перспективу экономического развития.

Что такое автоследование

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Подробнее

Понятие «социального трейдинга» далеко не ново и достаточно популярно. Обычно под ним подразумеваются такие виды пассивного инвестирования, как автоследование и подписка на сигналы. Изобрести что-то новое здесь трудно.

Автоследование – это услуга, предоставляемая обычно брокером. При подключении к ней на счёте инвестора автоматически повторяются сделки управляющего. Как правило, на выбор предлагается множество стратегий с различными инструментами и базовыми активами.

По словам представителя компании Финам А. Богданова, на начало 2019 г. в рамках сервиса автоследования Comon насчитывалось 10 масштабных торговых стратегий, каждая из которых имела подписчиков с суммарными активами не менее 1 млрд руб. Авторы наиболее популярных стратегий зарабатывают на комиссиях до 2 млн руб. в месяц. Общее число инвесторов на Comon превышает 25 тысяч, причём более половины из них – подписчики активных торговых стратегий автоследования. Остальные – либо долгосрочные консервативные инвесторы, либо подписаны на торговые сигналы.

Знакомимся с Комон

Группа компаний Финам позиционирует Comon как один из своих важнейших продуктов, призванных приобщить к инвестированию широкие массы начинающих инвесторов. Зарегистрироваться в нём можно несколькими способами. Пожалуй, самый популярный из них – авторизоваться через Edox – единый доступ ко всем разделам портала Finam (официальный сайт).

Однако такой способ не всегда работает: при попытке авторизоваться в Comon система может сообщить о неверном логине или пароле. Более надёжна прямая регистрация здесь. При желании открыть торговый счёт затруднений быть не должно, поэтому останавливаться на этом не будем. Затем начинается самое интересное – выбор торговой стратегии.

Делать это придётся, по сути, вслепую: инвестор крайне ограничен в выборе аналитических инструментов. Ему доступны только доходность за различные периоды времени, максимальная просадка и два инструмента, характеризующие частоту сделок:

  • ИТА – Индекс торговой активности;
  • Частота сделок.

ИТА – максимальное из среднедневных значений числа сделок с каждым инструментов за последние 30 дней. Например, за 30 дней было совершено 60 сделок с акциями Газпрома и 30 сделок с акциями Аэрофлота. Тогда среднее количество сделок за один день будет соответственно 2 и 1, ИТА=2.

Частота сделок находится делением числа всех сделок, совершённых за время существования стратегии, на количество дней, прошедших с момента её запуска. В зависимости от результата различают сделки:

  • очень редкие (от 0 до 0,19);
  • ежедневные (от 0,61 до 9999);
  • еженедельные (от 0,2 до 0,6);
  • ежемесячные (от 0,03 до 0,19).

Для инвестора эти показатели не несут много полезной информации: в ней не отражается напрямую степень риска. Единственная польза заключается в приблизительной оценке комиссии брокера, которая зависит в том числе от торговой активности. Все публикуемые на Comon стратегии по степени риска распределены на консервативные, умеренные и агрессивные. По какому принципу это сделано, не уточняется. Судя по интерфейсу сервиса поиска стратегий, за критерий риска берётся максимальная просадка: соответственно не более 10%, 25% и 50%.

Рекомендую прочитать также:

Как ведут себя акции нефтяных компаний во время кризиса

Акции нефтяных компаний: уже можно покупать?

Инвесторы, имеющие представление о риск менеджменте и хотя бы некоторых инструментах для его оценки (коэффициенты Шарпа и Кальмара, фактор восстановления), вряд ли найдут здесь для себя что-то интересное. Более того, даже такая упрощённая поисковая система функционирует с ошибками. Предположим, требуется отобрать только стратегии, работающие с облигациями.

Поисковик выдал стратегии с доходностью более 100% годовых. Возможно, это активные стратегии скольжения по кривой доходности с высоким кредитным плечом? К сожалению, дело в обычной ошибке. Обе найденные стратегии ориентированы на торговлю акциями, а не облигациями. Подобные сбои случаются слишком часто, чтобы не обращать на них внимание.

О проекте

БКС Брокер, который уже почти 25 лет работает на финансовом рынке продвигает свой новый проект Fintarget, построенный на стратегии автоследования. При большом желании подключить данную услугу можно в онлайн на сайте fintarget.ru, даже не приезжая в офис компании.

По заверению брокера вам достаточно:

  • Открыть счет;
  • Подключить услугу;
  • Ежедневно получать статистику по сделкам;
  • Подсчитывать прибыль.

Каждому клиенту доступен личный кабинет, где он вправе управлять собственной инвестиционной стратегией, может ознакомиться с комиссией и отследить за покупкой и продажей акций, которые за него сделает брокер. Причем на данный момент доступно не менее 25 стратегий от 10 авторов.

С недавних пор доступна также и мобильная версия программы.

Если верить информации, представленной на сайте компании, за 25 лет работы на фондовом рынке с компанией «БКС брокер» только на территории России работают более 370 организаций клиентов. При этом за это время на фондовом рынке клиентских операций было проведено общим оборотом в 37.7 млрд $.

Читайте также:  Как осуществить безопасный вывод Stellar (XLM) на Приват24

Цифры немаленькие, а как же все это работает в реальности. Попробуем разобраться вместе с опытными трейдерами, не первый год работающими на валютном рынке.

!!! На данный момент стратегии автоследования закрыты и перенесены в архив !!!

Вынужден был прервать торговлю в Финам по нескольким причинам. Первая, это техническая причина, в Финам некорректно отображаются графики. Вторая, с 10 марта 2020 г. Финам берет двойное ГО за открытие фьючерсных позиций. Третья, за 11 месяцев существования моих стратегий, которые принесли подписчикам 98% и 134%, я не получил ни рубля из-за бюрократических формальностей, на которых сервис Comon.ru специально не акцентирует внимание авторов стратегий, тем самым вводя в заблуждение, чтобы не выплачивать вознаграждение.

Брокерская компания Финам предоставляет уникальную услугу – автоследование. Автоследование – это сервис, позволяющий любому клиенту компании Финам подключиться к действующим стратегиям трейдеров и совершать сделки. Сделки совершаются автоматически вслед за изменениями в портфеле ведущего трейдера. Процедура подключение торгового счета к автоследованию подробно описана, на сайте www.comon.ru (comon.ru проект брокерской компании Финам) в разделе Правила есть необходимые инструкции и обучающие видео. Если у Вас нет счета в компании Финам, Вы можете открыть счет онлайн, по этой ссылке. Брокерская компания Финам одна из крупнейших брокерских компаний в России с 22 летним опытом работы.

К автоследованию предлагаю две стратегии это RTS_robot_oojooru и RTS_robot_oojooru_mini. В обеих стратегиях алгоритм принятия решений идентичен, различия в настройках торговых алгоритмов и объему позиции.

> v> iv> div>

Описание торговой стратегии.

Торгуемый инструмент ближайший к экспирации фьючерсный контракт на индекс RTS. Полностью автоматизированная торговая стратегия, основанная на одном из технических фильтров, используемых в GPS навигации. Методика расчета фильтра адаптирована под движение цены торговых инструментов.

Суть работы фильтра это выделить чистое движение цены убрав, так сказать рыночный шум. Фильтр реагирует активнее на быстрые существенные изменения цены и не реагирует на незначительные колебания, при этом имеет отличную реакцию на медленно растущую цену и относительно быстро реагирует резкое снижение цены. Определение, какое движение считать существенным, а какое нет, происходит автоматически относительно предыдущих темпов изменения цены. Т.е. в торговой системе отсутствуют статические коэффициенты, определяющие какое движение считать существенным, а какое нет.

Основные принципы торговой системы. Первое, но не самое главное, это торговый алгоритм, на основании которого принимается решение на совершение сделок. В торговом алгоритме используется основополагающее понятие о том, что предсказать цену на рынке невозможно, но возможно реагировать на ее изменение. Второе, главное, управление капиталом. В него входит управление объемом открытой позиции и дополнительный резерв денежных средств на покрытие возможных убытков, а также резерв на случай увеличения размера гарантийного обеспечения.

> v> iv> div> <d v> iv>

Торговая система RTS_robot_oojooru

Размер позиции от -4 до 4 фьючерсных контрактов на индекс РТС.

Минимальная сумма для автоследования составляет 160000 руб. Откуда взялась эта цифра? Расчет следующий:

Гарантийное обеспечение, на момент запуска торговой системы составляет 17500 руб., следовательно, необходимая сумма на открытие полной позиции 70000 руб. Далее закладываем риск увеличения гарантийного обеспечения на 50%, при резком изменении цены: 70000+50% = 105000 руб. Плюс закладываем дополнительные денежные средства на случай неблагоприятного изменения цены в размере 50% от 105000 руб. итого 105000+50% = 157500 руб., округлим полученное значение в большую сторону, до десятков тысяч, итого 160000 руб. ВАЖНО!!! Как подключится к автоследованию с суммой более 160000 руб.? Крайне нежелательно подключаться к автоследованию с суммой денежных средств НЕ кратной 160000 руб. Т.е. следующий минимально необходимый счет должен быть не менее 320000 руб., следующий 480000 руб. и так далее.

Вернемся к вопросу по размеру счета.  Если подключить на автоследование счет размер, которого НЕ кратен 160000 руб., то размер позиции будет не точным, для алгоритма с одними настройками будет больше контрактов, для алгоритма с другими настройками меньше контрактов, что противоречит правилам торговой системы. Результат торгов, в таком случае, будет отличаться, а вот в какую сторону — сказать невозможно. Настоятельно рекомендую создать отдельный торговый счет для подключения на автоследование по этой стратегии.

Что ожидать от данного торгового алгоритма? Ориентировочная вероятность по сделкам следующая: 30% прибыльных сделок; 70% убыточных сделок. Средний размер прибыли на сделку, в среднем, в 2,5 раза превышает средний убыток по сделкам.

Частота сделок зависит от поведения цены на рынке. Примерно от одной сделки в неделю до 10 — 15 сделок в день. Если изменение цены носит растущий, снижающийся или падающий характер, то сделки не частые. Если происходит частая смена направления движения цены,  то сделки будут частые, алгоритм адаптируется под поведение цены, стараясь войти в позицию по выгодной цене и удерживать позицию как можно дольше при движении цены в сторону открытой позиции.

Вывод прибыли при использовании отдельного торгового счета.  Все денежные средства сверх 160000 руб. рекомендую выводить с торгового счета, поскольку они не участвуют  в торговле.

Результаты тестирования на исторических данных, начиная с мая 2010 года по 25 марта 2019 года. Ниже представлено четыре графика доходности для настоящего торгового алгоритма, которые соответствуют четырем настройкам. Нет никаких гарантий, что в  будущем алгоритмы будут приносить такую же доходность, но другого варианта как тестирование на исторических данных я не знаю.  

График доходности настройки №1.

image

Общее количество сделок 1631. Прибыльных сделок 534 в % 32,8. Убыточных сделок 1097 в % 67,2. Средняя прибыль на сделку больше среднего убытка на сделку в 2,55 раза.

График доходности настройки №2.

image

Общее количество сделок 2066. Прибыльных сделок 681 в % 33. Убыточных сделок 1385 в % 67. Средняя прибыль на сделку больше среднего убытка на сделку в 2,55 раза.

График доходности настройки №3.

image

Общее количество сделок 2514. Прибыльных сделок 799 в % 31,8. Убыточных сделок 1715 в % 68,2. Средняя прибыль на сделку больше среднего убытка на сделку в 2,57 раза.

График доходности настройки №4.

image

Общее количество сделок 2843. Прибыльных сделок 931 в % 32,7. Убыточных сделок 1912 в % 67,3. Средняя прибыль на сделку больше среднего убытка на сделку в 2,39 раза.

> v> iv> div> <d v> iv>

Оцените статью
Поделиться с друзьями