Технический анализ рынка форекс и других рынков

Приветствую Вас, друзья! Попробовали торговать на Forex или биржах и поняли, что на «угадайке» далеко не уедешь, надо осваивать технику торговли. В обзоре рассмотрим, что такое технический анализ в трейдинге, как им пользоваться в работе на финансовых рынках. Приведу примеры, которые будут полезны для начинающих.

Содержание

Технический анализ в трейдинге – Что это такое простыми словами

Технический анализ – это прогнозирование направления цены при помощи набора признаков, которые были определены в прошлом, но по их показателям можно сделать предположение о будущем движении. На истории торговых котировок выведены некоторые правила и признаки, которые подсказывают дальнейшее поведение графика.

Применяется и работает во всех видах биржевой торговли: на фондовом, товарном, валютном рынке Форекс, в бинарных опционах. Основными являются графические методы определения, на их основе разработано и разрабатываются стратегии с применением индикаторов, которые устанавливаются на график в торговом терминале.

Технический анализ является основным видом прогноза у трейдеров спекулянтов, которым не важно покупать или продавать. Инвесторы, которые работают на длительном промежутке времени, используют фундаментальный анализ, некоторые используют вместе с техническим.

Основы технического анализа на биржах для начинающих

Основные понятия такого вида прогнозов были заложены в 19 веке трейдерами фондового рынка, в дальнейшем они развивались, написано много книг и трудов теоретиков. Приверженцы этого вида аналитики считают, что в цене заложено всё, что на неё оказывает влияние: политическая обстановка, экономика, настроения продавцов и покупателей, их страхи и оптимизм.

Рынок постоянно находится в определённом состоянии, динамике развития ситуации:

• Направление движения вверх – это бычий тренд;
• Направление движения вниз – медвежий тренд;
• Боковое движение без явного тренда – флэт.

Если посмотреть на любой график, независимо от таймфрейма, то видно, как направления изменяются, рисуют «пилу».

Почему работает теханализ на Форекс и других товарных биржах

Это объясняется наработкой исторического опыта в отслеживании рынка, совершенствованием стратегий, индикаторов, которые помогают в работе.

• Котировки не движутся хаотично, существуют тенденции движения;
• Вера и использование этого метода большинством трейдеров, в результате которого происходит массовый вход в рынок, а это двигает цену;
• Например, когда совершается покупка или продажа актива массово, в сумме это даёт большой объём в деньгах и происходит движение котировок в эту сторону. Вечная борьба «быков» и «медведей»;
• Чтобы стратегия работала, надо соблюдать правила трейдинга, брать в работу сигналы с подтверждением, не отклоняться от системы, работать над дисциплиной. Рынок никуда не убежит, он будет завтра и послезавтра;
• При работе на определённом таймфрейме всегда надо знать, что происходит на старших. Например, при работе на 15-минутном графике надо знать и учитывать, что сейчас происходит на 1‑часовом, для более точного входа можно наоборот использовать 5‑минутный. Чем шире взгляд на ситуацию, тем лучше.

Примеры применения в трейдинге

Работа над улучшением и совершенствованием торговых стратегий и систем не прекращается. Идёт разработка индикаторов, советников (торговых роботов), в алгоритме работы которых применяются различные методы технического анализа.

Встречаются стратегии, в которых разработчики не ленятся запихать туда с дюжину индикаторов. Рассмотрим основные методы применения технического анализа для прогнозирования тенденций в трейдинге, которые не теряют свою актуальность.

Японские свечи

Свечной – это самый распространённый внешний вид графика, которым пользуются для визуальной картинки большинство трейдеров. Свечи дают быстрое понимание, как двигалась цена за промежуток времени, на который она настроена.

В бинарных опционах можно выставить 5‑секундную, а на других рынках можно посмотреть и годовой график. Благодаря высокой информативности японских свечей, они часто бывают основным инструментом в некоторых стратегиях.

• Беглого взгляда на свечные паттерны достаточно, чтобы получить информацию о происходящем, а из этого делать предположения. В расчёт берётся сигнал одной или паттерн из нескольких свечей, Чем ниже таймфрейм, тем больше будет ложных сигналов.

• Чего стоят одни пин-бары (пиноккио), которые привлекают внимание длинным хвостом и подталкивают к прогнозу всей ситуации для принятия решения входа в рынок.

Графический анализ

Элементы графического технического анализа: Линии тренда, поддержки, сопротивления, каналы движения графика, паттерны (модели) разворота или продолжения. Все они вместе создают картину, зная и понимая которую, можно спрогнозировать будущее.

Пример фигуры «Нисходящий треугольник» – после сильного бычьего тренда, график рисует движение в нисходящем канале, который образовал треугольник. При последнем отбое от линии поддержки видим бычью свечу «Молот», которая говорит о том, что движение вниз было затруднено и произошёл отскок. Внизу видим, что в стратегии применяются показатели индикатора объёма, которые также дают сигнал на покупку.

• Фигура » Голова и Плечи» – Фигура разворота тренда на 1‑часовом таймфрейме рисует плечо, голову, второе плечо, пробивает линию шеи (линию поддержки). После пробоя наметился флэт и пошло тестирование пробитого уровня на прочность (теперь это линия сопротивления), как видно из графика цена не дошла, произошёл разворот тренда вниз.

• Фигура перевёрнутая «Голова и плечи» с переходом на бычий тренд. Видно, что здесь тестирование пробитого уровня дало ложный прокол и отскок, который говорит о том, что сопротивление сильное, желающих продавать на этом уровне нет.

• Паттерн «Прямоугольник» на дневном графике пары EUR/USD, дополнительные сигналы дают индикаторы. Показан пример сигнала на покупку при выходе из прямоугольника.

Волны Эллиота

Волновая теория Эллиота имеет много приверженцев, которые применяют его на практике. Суть метода в том, что любое движение имеет волновую структуру и если уметь её читать, то можно предугадывать поведение волн. Теория не стояла на месте, в трейдинге постоянно дополняется вспомогательными инструментами технического анализа, такими как Линии Фибоначчи, индикаторы.

На этом скрине прогноз рисует индикатор Elliot Wave.

Индикаторы для торговых стратегий

На основе методов технического анализа и как дополнительные инструменты постоянно разрабатываются индикаторы для торговых терминалов. Если уметь правильно анализировать их показания, то можно улучшить результаты трейдинга. Индикаторы помогают фильтровать сигналы, самые известные:

• Стохастик – стохастический осцилятор, который даёт сигналы на основании диапазона цен за прошедший период;
• MACD – конвергенция – дивергенция (расхождение – схождение), где применено поведение скользящих средних с различными параметрами;
• Bollinger Bands – линии Боллинджера позволяют определять силу тренда на рынке;
• Аллигатор Билла Вильямса – широкое применение для аналитики, смены тенденции.

По мере изучения технического анализа арсенал будет пополняться в зависимости от выбранной стратегии и системы трейдинга.

Книги по основам технического анализа

Для изучения лучше прочитать известные книги, которые служат фундаментом теханализа.

• Акеллис С.Б. – Технический анализ от А до Я;
• Элдер А. – Трейдинг с доктором Элдером;
• Вильямс Л. – Долгосрочные секреты краткосрочной торговли;
• Библиотека успешного трейдера – представлена литература по различным направлениям трейдинга, книги по стратегиям.

В заключение

Чтобы получить знания по методам технического анализа, начать можно с книг первоисточников. По мере изучения и применения его в торговле, всегда надо помнить об основных правилах трейдинга, которые никто не отменял. Если через 5 минут выходят к примеру, Non-farm Payroll или в обиходе «нонки», то конечно не стоит входить в сделку, что бы ни показывала ваша стратегия.

Форекс что это такое: Как работает валютный рынок

Как торговать на бирже: научиться с нуля самостоятельно

Желаю Удачи!

Скользящие средние

Думаю будет глупо, не начать топ с этого индикатора. Как уже говорилось выше, из него состоит большинство индикаторов и он по истине является самым простым индикатором из всех доступных.

Способ торговли по этому индикатору прост:

1. Если цена находится выше скользящей средней, значит нужно рассматривать только покупки;
2. Если цена находится ниже скользящей средней, значит нужно рассматривать только продажи.

Также не редки случаи, когда трейдеры используют две скользящие средние вместе. Одну с меньшим интервалом, другую с большим. На пример 50 и 100. Когда короткая скользящая пересекает длинную, необходимо открывать сделку в сторону пересечения.

Индекс относительной силы RSI

Индекс относительной силы также имеет большую популярность среди трейдеров, дело в его многофункциональности и простоте. Индикатор может использоваться почти в любой торговой стратегии, как в торговле по тренду, так и в скальпинге.

Ключевыми особенностями при его использовании считаются уровни перепроданности, перекупленности, а также среднее значение. На основе пересечения этих линий открываются сделки на покупку или продажу. Также индикатор отлично подходит для торговли по дивергенциям.

Стохастический осциллятор

Этот индикатор относиться к типу осцилляторов и может быть эффективен только в условиях флэта на рынке, то есть к трендовой торговли он недопустим.

Состоит, также как и RSI, из двух зон, а именно перекупленности и перепроданности, но имеет две скользящие средние, вместо одной, что добавляет ему еще один тип сигналов.

Возможные способы торговли: вход в сделку на уровнях перекупленности и перепроданности, вход при пересечении скользящих средних и выход за среднюю линию индикатора, вход по дивергенциям.

Книги по техническому анализу

Технический анализ – тема достаточно сложная для самостоятельного изучения. Применяемые в нем модели и методы имеют множество нюансов, которые требуют учета при рассмотрении рыночной ситуации и принятии решений. Естественно, те, кто посещает оффлайн или онлайн различные курсы для новичков, предлагаемые брокерами, специализированными компаниями или ресурсами, независимыми трейдерами проходят и обучение техническому анализу, где получают конкретную информацию в обработанном виде.

Это хороший путь, однако, он связан с необходимостью соблюдать жесткое расписание занятий и, чаще всего, является платным.

Желающие пройти обучение бесплатно и получить высокий уровень качественных знаний должны ориентироваться на хорошие книги по данной тематике. Таких в Интернете с избытком. Прежде всего, следует обратить внимание на такие, ставшие настоящей классикой труды, как:

• «Технический анализ от А до Я» Стивена Акелиса.
• «Технический анализ» Майкла Н. Кана.
• «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» Джона Мэрфи.

Интересно:  Скальпинговые стратегии на Форекс: топ-6 лучших

Но, к сожалению, далеко не все они излагают информацию столь доступно, как это делает любимой многими серия книг от издательства Диалектика «..для чайников».

Для новичков, желающих быстро освоить трейдинг с использованием технического анализа, есть отличный вариант – книга Рейтерс «Технический анализ: курс для начинающих». Она входит в серию «Reuters для финансистов» и позволяет ознакомиться с началами технического анализа всем желающим, даже не имеющим начального уровня специализированных знаний. Скачать книгу в формате pdf можно на множестве сайтов.

После знакомства с ней гораздо легче будет восприниматься любой, ориентированный на знающих начала технического анализа трейдеров, видеокурс и отличные книги таких специалистов, как Александр Элдер, Билл Вильямс, Томас Дорси, Ральф Элиотт и др.

Суть технического анализа и его основные положения

Технический анализ представляет собой особый подход к рассмотрению происходящих на рынке процессов и прогнозированию его поведения в будущем.

В отличие от фундаментального, который учитывает воздействие внешних факторов, он основан исключительно на изучении поведения цены актива в прошлом. Для трейдера, использующего технический анализ, никакие другие факторы, кроме цены, значения не имеют.

Основан такой подход на нескольких аксиомах, сформулированных Чарльзом Доу. В настоящее время этот вид анализа использует три главных постулата:

• Цена учитывает все. Это означает, что динамику поведения цен определяет все множество данных и факторов – спрос и предложение, экономические новости и политические события. Соответственно, ни в каких дополнительных сведениях трейдер не нуждается – все прогнозы можно сделать, только анализируя цену.
• На рынке существуют тенденции (модели, тренды). Цена движется не хаотически, а имеет определенную логику поведения. Соответственно, распознавая такие модели, участник торгов может с высокой долей вероятности получить достоверный прогноз.
• История повторяется. Существует высокая доля вероятности, что однажды сложившаяся в определенных обстоятельствах модель, при похожих начальных данных будет реализована вновь. Поиск такой модели и использование ее для совершения операций на рынке и является целью технического анализа.

Для лучшего понимания рекомендуем посмотреть видео:

Плюсы и минусы ТА

Такое понимание технического анализа определяет его основные достоинства и недостатки.

Интересно:  CAGR: что это за показатель и как его рассчитать

К достоинствам способа относятся:

• Универсальность — одинаковые подходы и математический аппарат могут быть использованы для любых рынков и активов – торговли акциями, сделок на рынке Forex, работы с бинарными опционами и фьючерсными контрактами и т.д.
• Объем фактических данных — анализ может проводиться на всей доступной истории торгового инструмента, позволяя получить максимально жизнеспособные модели, работающие в течение длительного времени.
• Разнообразие инструментария — для обработки данных могут быть использованы любые доступные методы, от строгих математических соотношений до вероятностных и других инструментов, например из области статистики, теории нейронных сетей и др.
• Простота использования — после разработки соответствующих алгоритмов расчетов применять их и пользоваться результатами их работы может практически каждый трейдер.
• Точность – в работе используются только фактические данные, причем транслируемые в реальном времени или с малой задержкой.

Существенные недостатки технического анализа:

• При интерпретации результатов анализа невозможно избавиться от субъективных факторов – каждый трейдер делает собственные выводы.
• Со временем поведение масс участников торгов подвергается изменениям, из-за чего некоторые модели утрачивают актуальность и появляются новые.
• В результате технического анализа можно говорить только о вероятности развития событий, но утверждать, что такое поведение цены будет непременно иметь место, невозможно.

Кроме того, нельзя забывать, что усложнение алгоритмов и методов анализа требует применения мощных вычислительных систем, а точность и оперативность поступления информации имеют первостепенное значение.

Что такое технический анализ

Технический анализ Форекс является главным способом его исследования и заключается в прогнозировании движения цен, основываясь на предыдущих колебаниях. В основном он используется для того, чтобы отследить цены на валютных и фондовых биржах. Можно прослеживать колебания стоимости и просчитывать ее вероятный рост или падение через технический анализ рынка Форекс. Книги о Форекс довольно популярны, огромное количество статей написано на эту тему. А это значит, что интерес к нему не угасает.

Прогнозирование выстраивается на анализе рядов цен в их временном промежутке. Также используется и другая статистическая информация. В задачи технического анализа входит лишь рассмотрение направления, по которому движется цена, без учета причин данного явления. Правильное определение поможет выбрать позицию, приносящую доход на любом рынке, в том числе и на Форекс.

Аксиомы

• Отражение информации о ценах

Речь идет об информации, необходимой для анализа цены, которая включена в торги. По поведению цены строится прогноз рынка. Для технического анализа не нужны внешние факторы, что значительно облегчает его получение.

• Подчинение цен тенденциям

В этой аксиоме имеется ввиду, что в своем движении цены имеют некую закономерность. Поэтому их разбивают на ряды за определенный промежуток времени, в течение которого они изменяются в каком-либо одном направлении. Графики выглядят волнообразно и состоят из пиков подъемов и падений. Исходя из этого выделяют 3 основных тренда: восходящий (растущая цена), нисходящий (падающая цена) и боковой (неизменная цена).

• Повторение истории

Каждое событие и в истории в целом, и на валютном рынке в частности, имеет тенденцию повторяться, ввиду того, что участвующие стороны одинаково к ней относятся. Поэтому тот, кто знаком с прошлым, может понять и развитие в будущем. Таким образом, изучая ситуацию на рынке, надо найти такую же, которая уже была в прошлом, что позволит сделать правильные выводы о дальнейшем развитии.

Уровни Фибоначчи

Уровни состоят из линий, делящихся на части, которые называются сетки. Благодаря им отслеживаются волны, и если научиться ею пользоваться, будут видны наиболее прибыльные места для входа и выхода. Одна из сеток называется коррекционная, благодаря которой трейдер пробует рассчитать, до какого уровня дойдет цена. Другая сетка — целевая, через которую рассчитывается движение волны.

Трендовые Осцилляторы Билла Вильямса и Объёмы

Индикаторы: zigzag, ADX, CCI, ATR, Аллигатор, Фракталов, Ichimoku Kinko Hyo, Moving Average, Bollinger Bands, Parabolic SAR, Bears Power, Standard Deviation, Envelopes, Bulls Power, Bears Power, Relative Strength Index, Stochastic Oscillator, Relative Vigor Index, Williams Percent Range, MACD, Force Index, Momentum, Awesome Oscillator, DeMarker, On Balance Volume, Market Facilitation Index, Acceleration/Deceleration, Money Flow Index, Gator Oscillator

Однако, применяя на практике лишь индикаторы, нечасто получается торговать успешно. Это потому, что они просто неспособны предсказать, а могут лишь показывать ситуацию настоящего момента.

Использовать в торговле их, конечно, можно просто следует четко понимать, что они могут, а что — нет.

Поэтому самым эффективным инструментом будет совмещение всех методов прогноза ценового движения.

Программы

В помощь трейдеру выпускаются специальные программы для технического анализа Форекс. При их использовании необходимо заботиться о постоянно обновляемых данных для валютных пар. Эти данные, как правило, состоят из периодов, которые следует учитывать, чтобы технический анализ рынка Форекс был успешным.

Также программы должны поддерживать те индикаторы, за которыми трейдер собирается наблюдать.

Программы могут рассчитывать уровни Фибоначчи и составлять информацию и графике цен. Кроме того, некоторые из них способны сохранять шаблоны графиков и в случае необходимости применять их; получать хронику данных об обменных курсах; подписывать графики.

Вся информация отражена в ценовом изменении на Форекс. Основы технического анализа исходят от цены и объема торгов за определенное время. По поведению цены строятся прогнозы развития рынка в дальнейшем. Здесь не нужны какие-либо факторы извне. Поэтому прогноз строится довольно быстро и с высокой вероятностью точности.

Цены движутся по определенным тенденциям. Имеется ввиду, что цена не является случайной, а подчинена тенденциям. Поэтому движение цены во времени разбивается на определенные промежутки, где она движется в каком-то направлении. Вот почему графики имеют форму волн, которые состоят из пиков подъемов и падений.

Все в мире повторяется — и история человечества, и история на рынке Форекс цикличны. Поэтому, зная о прошлых ситуациях, можно с большой долей вероятности прогнозировать грядущие колебания. Фигуры технического анализа Форекс были разработаны как раз на основании данной аксиомы. Первым таким методом стали “японские свечи”, которые были впервые применены на практике торговцами риса.

Японские свечи

История изобретения относится к семнадцатому веку. Применил его к рынку Чарльз Доу, использовав основные принципы. Другой финансист позже разработал их графическую модель.

Простой график с изменениями, которые происходят на рынке, можно использовать как отдельно, так и совместно с линейным графиком. Благодаря наглядности он быстро завоевал популярность у трейдеров во всем мире. А с девяностых годов прошлого века стал считаться универсальным методом для демонстрации положения финансового рынка.

Фигуры технического анализа FOREX

С помощью фигур делают прогнозы о движении рынка: продолжении или развороте. По этим параметрам они и отличаются. Фигуры могут быть как одного, так и обеих видов сразу. И трейдеру необходимо определить тип фигуры технического анализа Форекс для того, чтобы рассчитать дальнейшее поведение цены.

При построении графика и определении типа фигуры нельзя забывать о возможности ошибки. Поэтому трейдеры, торгующие на Forex уже давно, пользуются несколькими индикаторами для верности и надежности.

Наиболее правдоподобны будут сигналы фигур, которые основываются на больших промежутках времени. Хотя используют их и в краткосрочных перспективах.

При правильном определении фигур у трейдера появляется больше шансов для предвидения ситуации на финансовом рынке и времени для подготовки к ним.

Наиболее известные фигуры: Треугольник, Тройное Дно, Бриллиант, Клин, Двойная вершина, Тройное Дно, Тройная Вершина, Флаг, Двойное Дно, Вымпел, Блюдце.

Основы технического анализа

Технический анализ – это анализ истории котировок для прогнозирования дальнейшего движения цены. Сторонники технического анализа полагают, что поведение рынка повторяется, а все фундаментальные факторы (экономика, политика, психология) уже учтены в цене.

Именно поэтому технические аналитики (еще их называют “технари”) при принятии решений на финансовых рынках опираются именно на график. Исходя из теории теханализа, исходными данными являются котировки – цена открытия, цена закрытия, минимальная и максимальная цена за определенный период, объем торгов.

Технический анализ возник еще в 17 веке в Японии, когда торговцы рисом пытались зафиксировать изменение цены на свой товар и на основе этих записей – предсказать, куда цена направится в будущем.

Постулаты Чарльза Доу

Современная теория технического анализа была описана журналистом Чарльзом Доу еще в 19 веке и остается актуальной по сей день. В ее основе лежат следующие ключевые положения:

Цена учитывает все

По мнению Доу, все, что происходит на финансовых рынках, уже учтено в графике цены. При этом цена изменяется не случайно, а является результатом сложения зачастую разнонаправленных действий различных групп участников рынка.

Цены двигаются направленно

Существующий тренд скорее продолжится, чем сменит направление. Цены будут двигаться в определенном направлении, пока не поступят надежные признаки разворота. Именно поэтому неопытным трейдерам и инвесторам не рекомендуется работать против тренда.

История повторяется

Если в прошлом определенные формации на графиках давали сигналы о продолжении или изменении направления движения цены, то появление аналогичных сигналов в дальнейшем, вероятно, будет свидетельствовать о том же самом. Технические сигналы, работавшие 100 лет назад, эффективны и сегодня.

Тренды подтверждаются объемами

Если растущие движения на рынке поддерживаются ростом объемов, а понижательные – снижением объемов, то цена, вероятно, будет расти. Если же растущие движения на рынке сопровождаются снижением объема, а понижательные – ростом, то цена, скорее всего, будет снижаться. Т.е. объем торгов должен нарастать в направлении тренда.

Активы движутся согласованно

Отслеживайте корреляции различных инструментов. Примите во внимание и тот факт, что корреляции меняются во времени. Соответственно, при принятии инвестиционного решения нужно ознакомиться с ситуацией в других секторах рынка.  

Современная форма технического анализа появилась с развитием компьютерных технологий уже в 1990-х годах. Современные трейдеры получили возможность за долю секунды совершать те вычисления, на которые у их предшественников уходили дни и недели, ведь графики приходилось чертить самостоятельно.

Технический анализ для начинающих трейдеров

В техническом анализе существует три различных типа графиков: линейный, барный или свечной график. Наиболее популярным и информативным сегодня принято считать именно график японских свечей. Познакомиться с основами свечного анализа вы сможете, прочитав эту статью.

Для проведения технического анализа можно применять компьютерные индикаторы – они позволяют быстро и легко познакомиться с актуальной статистикой движения цены, отбросив ненужный шум.

Другие трейдеры не применяют индикаторы, так как считают, что они лишь усложняют анализ. Такие аналитики смотрят лишь на цену, оценивают паттерны и формации, которые образовались на графике. Подробнее об этих методах технического анализа вы можете прочитать здесь.

Логика теханализа такова: каждая японская свеча (бар, точка) на графике является выражением мнения миллионов трейдеров. Именно так в настоящий момент выглядит баланс спроса и предложения. Участники рынка “голосуют” за дальнейшее направление движения цены, открывая сделку в своем торговом терминале. Они покупают, если верят в рост цены, и продают, если ждут падения цен. Если участники рынка не уверены – они не совершают сделок и цена стоит без движения в боковом диапазоне.

Таким образом, технический аналитик не пытается разобраться в причинах движения цены – он оставляет эти размышления “толпе”. Для него важно, глядя на график, оценить настроение рынка, проанализировать кардиограмму поведения игроков. Для этого достаточно посмотреть, как изменяются котировки и объемы торгов.

Почему технические аналитики так легко доверяют другим трейдерам, спросите вы?

Ответ кроется в человеческой психологии. Дело в том, что, поставленные в одинаковые обстоятельства, люди имеют тенденцию принимать одинаковые решения. Это можно назвать шаблонностью, стереотипностью мышления. Технические аналитики знают эти стереотипы и на их основании пытаются предсказать, куда пойдет цена сегодня.