Торговля индексом РТС и заработок (Примеры) – Способы

Акции
Содержание
  1. Как на практике осуществить арбитраж РТС против РТС-стандарт.
  2. Альтернативный показатель
  3. И вложения в него
  4. Срочный рынок
  5. Стратегии и анализ
  6. Фьючерс РТС: параметры, онлайн график
  7. Фьючерс РТС:
  8. Основные параметры (фьючерс РТС):
  9. Экспирация фьючерса на индекс РТС:
  10. Сколько стоит 1 контракт (1 лот) фьючерса на индекс РТС?
  11. Открытие и поддержание позиции (фьючерс РТС):
  12. Особенности клиринга фьючерсов на индекс РТС, золото, нефть и т.д.
  13. Формула, по которой рассчитывается цена фьючерса от базового актива
  14. Как рассчитывается ГО
  15. Как торговать фьючерсами на Московской бирже
  16. Преимущества и недостатки данного фьючерса
  17. Список фьючерсов на ММВБ
  18. Прогноз
  19. Общая характеристика и особенности индекса РТС на бирже
  20. Анализ и факторы влияния
  21. Пример сделки
  22. Стратегия торговли для начинающих
  23. Финансовая гарантия
  24. Где и у кого поучиться трейдингу
  25. Фьючерсы vs. Акции
  26. График онлайн фьючерса швейцарского франка 6S
  27. Индекс РТС – самый популярный инструмент на российском рынке
  28. Торговля индексом РТС от важных ценовых уровней

Как на практике осуществить арбитраж РТС против РТС-стандарт.

Сегодня хочу рассказать, как можно применять индексный арбитраж – на примере Арбитража РТС против РТС-стандарт. Сразу скажу, что данную стратегию легко можно торговать полностью автоматически – с помощью нашей программы FinLab.PairTrade.

Прежде, чем делать этот арбитраж – нужно разобраться – какие акции входят в состав того и другого индекса.  Для этого давайте более подробно узнаем – об этих индексах и фьючерсах…

Итак, описание индекса РТС

  • Рассчитывается по 50 обыкновенным и привилегированным акциям;
  • Периодичностью расчета 15 секунд.
  • Ограничение на вес в индексе акций одного эмитента 15%
  • Список акций для расчета можно посмотреть вот здесь>>>
  • Рассчитывается в долларах США.

Теперь посмотрим на индекс РТС-стандарт

  • Рассчитывается по 15 обыкновенных и привилегированных акций.
  • Периодичность расчета – каждую секунду.
  • Весовой коэффициент принимается равным соответствующему коэффициенту в Индексе РТС.  В результате вес одного эмитента, как правило, не превышает 20%.
  • Список акций для расчета – можно посмотреть здесь

На основе этих данных сделаем таблицу, показывающую, какие акции из индекса РТС участвуют в индексе РТС-стандарт (выделим эти строчки другим цветом).

Самый главный вывод:

количественно Индекс РТС включает в себя акции, которые составляют 82% индекса РТС!!!

Соответственно «хвост» из 18% акций будет оказывать влияние, но влияние этого «хвоста» из 35 акций второго эшелона будет минимальным, т.к. вряд ли возможна ситуация, когда 15 самых ликвидных акций растут, а 35 акций снижаются.

Главное отличие в том, что

индекс РТС рассчитывается в долларах, а индекс РТС-стандарт в рублях.

Исходя из этого, мы вполне можем утверждать, что если применять хеджирование долларом, то вполне можно торговать расхождения между двумя данными инструментами

  • Фьючерсом на индекс РТС против синтетического инструмента (фьючерс на индекс РТС-стандарт + фьючерс на доллар),

Либо

  • Фьючерс на индекс РТС-стандарт против синтетического инструмента (фьючерс на индекс РТС +  фьючерс на доллар).

Считаю, что более подходящий вариант торговли – когда мы торгуем фьючерс на индекс РТС-стандарт и хеджируемся фьючерсом на индекс РТС и фьючерсом на доллар.

Давайте теперь повнимательнее посмотрим на фьючерсы на индексы и их специфику.

Фьючерс на индекс РТС-стандрат:

Спецификация на данный фьючерс (всем рекомендую почитать)

Основные параметры расчета фьючерса:

  • Лот Контракта равен количеству Пунктов Индекса РТС Стандарт, составляющему значение Индекса РТС Стандарт.
  • Стоимость одного Пункта Индекса РТС Стандарт составляет 10 (десять) рублей Российской Федерации.
  • Шаг цены 0,5 пунктов;
  • Стоимость шага цены  5 рублей.

Фьючерс на индекс РТС:

Спецификация: http://fs.rts.ru/files/2057/6696

Основные параметры расчета

  • Лот Контракта равен количеству Пунктов Индекса РТС, составляющему значение Индекса РТС.
  • Стоимость одного Пункта Индекса РТС составляет 2 (два) доллара США.
  • Шаг цены 5 пунктов;
  • Стоимость шага цены  10 центов.

Исходя из этих данных – давайте сделаем расчет, который поможет нам определить – сколько контрактов нужно для того, чтобы полностью захеджироваться.

Итак по состоянию на 13-18 05 июля 2010 года картина следующая:

  • Фьючерс на индекс РТС – стандарт стоит 8 794 пунктов
  • Один пункт стоит 10 рублей, значит стоимость 1 контракта стоит 87 940 рублей.
  • Стоимость доллара определяем как стоимость фьючерса на доллар, деленное на 1000
  • Один контракт на фьючерс РТС – стандарт (в долларах) стоит 87 940 / (31 279 / 1000) = 2 811 долларов.

Теперь рассчитаем, сколько стоит в долларах фьючерс на индекс РТС:

Сделать это намного проще:

  • Стоимость фьючерса на индекс РТС составляет 130 900 пунктов.
  • Стоимость одного пункта составляет 2 цента.
  • Стоимость контракта в долларах (таким образом), составляет 2 618 долларов.

Соответственно, как мы видим, стоимость фьючерса на индекс РТС-стандарт выше в 1,074 раза…

И еще одна цифра: для того, чтобы захеджировать один фьючерс на индекс РТС от долларового риска нужно использовать 2,618 фьючерса на доллар.

Подведём итог в виде таблички:

И далее, чтобы узнать количество каждого из инструментов, которым придется хеджироваться нам останется сделать простейшую вещь – построить сквозную таблицу с количеством купленных или проданных фьючерсов на индекс РТС-стандарт:

Как видим, при покупке одного фьючерса на индекс РТС-стандарт, нужно продать один фьючерс на РТС и 3 фьючерса на доллар. Однако, чем больше контрактов задействовано в торговле, тем более точно мы будем перекрыты…

Например, при проданных 10 контрактах на фьючерс  РТС-стандарт нужно купить 11 контрактов фьючерса на индекс РТС и 29 контрактов на доллар.

И последнее – сколько денег нужно для того, чтобы торговать эту стратегию.

Если использовать только один фьючерс на индекс РТС Стандарт, то нужно всего

ГО на фьючерс на индекс РТС составляет 7382 рубля

ГО на фьючерс на индекс РТС-стандарт составляет 7020 рублей.

ГО на фьючерс на доллар составляет 1260 рублей.

7 382 + 7020 + 1260*3 = 18 182 рубля.

Но конечно, лучше торговать большим количеством контрактов. И иметь возможность усредняться…

Как настроить уровни для торговли и создать задачу для торговли – об этом в следующем посте.  Чтобы не пропустить  – не забывайте подписываться на новые статьи по RSS… (кто не знает, что такое RSS – можете посмотреть здесь>>)

Если Вам понравилась данная статья – поддержите наш блог (заодно посмотрите, о чём пишут другие трейдеры).

Продолжение этой статьи:

часть 2 – Арбитраж РТС-стандарт против РТС (часть 2)

часть 3 – Индексный арбитраж – инструкция по применению – продолжение… (часть 3)

часть 4 – Тяжело в ученье – легко в бою!!! Практический индексный арбитраж с программой FinLab.PairTrade (часть 4)

Рубрики: Арбитраж, Методики торговли, Парный трейдинг

Альтернативный показатель

Индекс РТС – это не менее важный показатель Московской Биржи, чем индекс ММВБ. Его база, то есть компоненты, состоит из тех же компаний – эмитентов, что и его “коллега”, но вот метод расчета здесь ведется в долларах.

Соответственно на итоговые результаты деятельности по данному индексу влияет еще и курс национальной валюты по отношению к американскому доллару. Таким образом, на фоне нестабильности рубля к баксу, работа на РТС может стать еще прибыльнее, в следствии перепада российского рубля.

И вложения в него

Инвестировать в данный индекс также возможно. Для этого существуют индексные фонды. То есть, паевые инвестиционные фонды, в которых проводимые сделки не оперируют мнением аналитиков и управляющего ПИФом, а ориентируются именно на показатели индекса.

Таким образом, портфель подобного фонда точь-в-точь повторяет корзины средневыведенного показателя. Соответственно, растет портфель ровно также, как и индекс. Учитывая что им отражается экономическая ситуация в стране, можно сделать вывод, что инвестор получает простейший способ вложения своих финансовых масс не в конкретную компанию, а целиком в государственную экономику.

Такой подход не только патриотичен, но и весьма прибылен. Учитывая нестабильную обстановку в экономике нашего государства в 2014 – 2016 годы, показатели как ММВБ, так и РТС весьма высоки. Происходит это за счет “низкой базы”, то есть, заведомо недооцененной покупки на кризисном рынке. Такая стратегия активно использовалась инвесторами во всем мире в 2008 году. Через 6 лет, она могла с еще большим профитом применяться на локальном, российском рынке.

Срочный рынок

Если вы активный трейдер и считаете что способны зарабатывать больше, чем весь рынок, то вам стоит попробовать себя в торговле фьючерсом на РТС. На Московской Бирже данные возможности предоставляет FORTS (Фьючерсы и опционы Российской Торговой Системы).

Forts – это подразделение МосБиржи, ориентированное на обеспечение работы торгов срочных контрактов, как следует из названия – фьючерсов и опционов.

Нас же интересует именно фьючерс. Это – срочный контракт на поставку. Но при работе на фондовом рынке, относительно средневзвешенного рыночного показателя, такая торговля превращается в определенную ставку. Целью такой ставки является извлечение прибыли из прогноза относительно стоимостного движения данного контракта.

Говоря еще проще – вам надо купить фьючерс недорого, дождаться пока его стоимость подрастет, после чего – продать с прибылью. Игра превращается в более занятную, если учесть, что “сроки годности” подобного договора ограничены. Чаще всего 4 месяцами.

Стратегии и анализ

Несомненно, чтобы цена итогов таких торгов вас устроила, вам понадобится надежная стратегия и технический анализ. Анализ представляет собой составление прогноза на основе имеющихся индикаторов. Индикаторы – компьютерные программы, которые могут быть встроены в ваш торговый терминал.

Их задача – отслеживание движения графика цены и соотнесении его с имеющимися данными. После чего, происходит выдача торгового сигнала для трейдера. Индикатора сообщает своему торговцу, должен ли она продать товар или купить его.

Портал Инвестинг (Investing.Com) предоставляет своим пользователям интерактивный график, в состав которого входят индикаторы а также предварительный прогноз на основе автоматического технического анализа. Такие данные отлично подойдут вам, если вы используете скальпинг. Скальпинг – это торговая стратегия для работы на самых коротких временных отрезках. Задача такого подхода – заключение максимального количества прибыльных сделок в течении одной торговой сессии.

Фьючерс РТС: параметры, онлайн график

image

Фьючерсы на Индекс РТС — это стандартные контракты, которые исполняются не путем поставки базового актива, а путем денежных расчетов. Заключая сделки с фьючерсами на Индекс РТС, участники торгов принимают на себя обязательства оплатить или получить разницу (вариационную маржу) между ценой сделки и ценой исполнения фьючерсного контракта. Цена исполнения определяется исходя из среднего значения Индекса РТС за последний час торгов в последний день торгов по фьючерсу.

Индекс РТС – официальный индикатор биржи ММВБ-РТС – является с 1995 года общепризнанным показателем состояния российского фондового рынка. Индекс РТС рассчитывается в режиме реального времени в течение всей торговой сессии на основании данных о сделках, заключенных на Классическом рынке РТС (с 10:30 до 18:00 по московскому времени). В базу расчета этого индикатора входят 50 акций российских эмитентов.

Онлайн график фьючерса на индекс РТС (RI)

Фьючерс РТС:

Дневной график:

image

фьючерс на индекс РТС был запущен на срочном рынке РТС в 2005 году. Маркет-мейкерами по фьючерсу были компании Тройка-Диалог и КИТ-Финанс. Развитию торговли фьючерсом в значительной степени способствовал делистинг акций РАО ЕЭС России в 2007 году, которая была любимой бумагой биржевых спекулянтов. Многие спекулянты перешли с акций РАО и Газпрома на фьючерс РТС. После этих событий, фьючерс РТС стал самым ликвидным инструментом российского рынка.

Преимущества (фьючерс РТС) над другими инструментами:

  • относительно высокая ликвидность
  • минимальные комиссии (т.е. низкие издержки при торговле)
  • высокая волатильность (к волатильности фондового индекса добавляется волатильность пары доллар-рубль, так как индекс РТС номинирован в долларах).
  • продолжительная торговая сессия (с 10:00мск до 23:50мск)

Итак, что такое фьючерс и его параметры.

Фьючерсный контракт – это производный инструмент купли-продажи базового актива, которым может выступать индекс, акция, валютная пара или товары (нефть, золото и т.д.), имеющий два обязательных параметра — цена и срок реализации (поставки).

У каждого контракта есть свое краткое название (Ri – фьючерс на индекс РТС, Si- фьючерс на доллар, Eu – на евро,  SBRF- на акции сбербанка ) и срок его окончания.

Основные параметры (фьючерс РТС):

Одновременно на срочном рынке РТС торгуется несколько фючерсов на индекс РТС. Единственное отличие — это дата исполнения срочного контракта (экспирация). По дате исполнения отличаются и обозначения фьючерса РТС.

Экспирация фьючерса на индекс РТС:

Последним Торговым днем, в ходе которого может быть заключен Контракт (далее – последний день заключения Контракта), является 15 (пятнадцатое) число месяца и года исполнения Контракта, а в случае, если 15 (пятнадцатое) число месяца и года исполнения Контракта не является Торговым днем – Торговый день, дата которого следует за 15 (пятнадцатым) числом месяца и года исполнения Контракта.

Расчетная цена считается равной среднему значению Индекса РТС за период с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени в последний день заключения Контракта.

Сколько стоит 1 контракт (1 лот) фьючерса на индекс РТС?

Значение фьючерса РТС равно значению индекса РТС, умноженное на 100. То есть значение индекса РТС 72 000 примерно соответствует ожиданиям по индексу РТС на уровне 720 пункта.

Чтобы купить один фьючерс РТС необходимо на счету иметь гарантийное обеспечение (ГО) 13 650 рублей. ГО может быть изменено биржей.

Стоимость 1 пункта фьючерса на индекс РТС= 0,02 доллара США (Это значит что стоимость 1 пункта индекса РТС=2 доллара США)

Стоимость 10 пунктов фьючерса на индекс РТС= 15,7 рублей. Значит с одного фьючерса, можно заработать если цена изменилась на 1000 пунктов- 1570 рублей. В среднем фьючерс на индекс РТС ходит 1500 пунктов в низко-волатильные дни.

Открытие и поддержание позиции (фьючерс РТС):

Для открытия позиции по фьючерсу (длинной или короткой) необходимо иметь на счету установленного биржей гарантийное обеспечения (ГО):

ГО фьючерса РТС составляет 13 650 рублей.

— Размер актуального значения ГО можно узнать на сайте биржи или в Текущей таблице QUIK. Биржа может увеличить ГО на период праздников или длинных выходных.

— Вследствие изменения цены фьючерса в процессе торгов на счету образуется промежуточный результат (прибыль или убыток), который называется вариационной маржой.

Особенности клиринга фьючерсов на индекс РТС, золото, нефть и т.д.

— В ходе вечернего клиринга происходит расчет исходя из курса доллара, установленного биржей в 18.30. Происходит перечисление на счет клиента олученного за торговый день дохода или списание полученного убытка. Цена открытия позиции меняется на цену, по которой произошел клиринг.

— Вариационная маржа по незакрытым позициям, возникшая в вечернюю сессию, будет учтена на следующий день.

Формула, по которой рассчитывается цена фьючерса от базового актива

Для начала следует сказать, что такое индекс РТС в принципе, а уже потом поговорить о ценообразовании фьючерса.

По сути это тот же самый индекс Московской биржи, но выраженный не в рублях, а в долларах, то есть его стоимость зависит не только от котировок акций, входящих в состав инструмента, но и от курсовых колебаний. Иными словами, график фьючерса на индекс РТС — это отражение всего фондового рынка без учета девальвации.

А теперь к расчету самого дериватива. Сразу бросается в глаза, что цена базового индекса РТС измеряется в тысячах, а фьючерс торгуется за сотни тысяч, это происходит потому, что формула расчета выглядит следующим образом: (Значение индекса РТС * 100), измеряется инструмент в базисных пунктах, а минимальный шаг цены установлен в 5 пунктов или $0,1 в рублевом эквиваленте.

Читайте также:  Курс доллара на сентябрь 2021 года спрогнозировали эксперты

Как рассчитывается ГО

Самому рассчитывать гарантийное обеспечение по фьючерсу на индекс РТС не нужно, его всегда можно посмотреть в реальном времени через интерактивную торговую программу quik.

Но, несмотря на это, расчет является довольно простым: ГО будет составлять около 7,5% от полной стоимости фьючерса на момент очередного клиринга. Однако в периоды низких объемов торгов этот показатель может повышаться, предоставляя чуть меньшую возможность левериджа.

Как торговать фьючерсами на Московской бирже

Выберите надежного брокера, заключите с ним договор на брокерское обслуживание, переведите деньги на торговый счет и установите торговый терминал для работы с Московской биржей. При заключении договора отметьте площадку ФОРТС для работы с ней. Как правило, предоставляется единый счет, с которого идут торговые операции на срочном и фондовом рынке.

После установки торговой программы сформируйте таблицу с инструментами срочного рынка, которыми планируете торговать. Плюс другие таблицы для работы с ФОРТС.

Преимущества и недостатки данного фьючерса

Главными преимуществами фьючерсных контрактов на индекс РТС является их высокая ликвидность. Она дает участникам рынка возможность открывать и закрывать позиции по финансовому деривативу практически без проскальзываний.

Низкая стоимость гарантийного обеспечения позволяет использовать повышенное кредитное плечо, что очень удобно при краткосрочной торговле или хеджировании. Плюсом срочного рынка, несомненно, признаются более низкие комиссионные издержки, чем на остальных секциях.

Недостатком является то, что, открывая позиции через фьючерс на индекс РТС, отпадает возможность получать дивидендные выплаты по входящим в его состав акциям. А также тот факт, что дериватив имеет короткий срок обращения (3 мес.), поэтому при открытии нужно обязательно учитывать даты экспирации инструмента.

Список фьючерсов на ММВБ

Базовый актив Коды контрактов Тип фьючерса (расчетный/поставочный)
На акции
Аэрофлот AFLT Поставочный
Алроса ALRS
Северсталь CHMF
ФСК ЕЭС FEES
Норильский Никель GMKR
Газпром GAZR
РусГидро HYDR
Лукойл LKOH
Магнитогорский металлургический комбинат MAGN
Московская биржа MOEX
Магнит MGNT
МТС MTSI
Новатэк NOTK
НЛМК NLMK
Полюс PLZL
Роснефть ROSN
Ростелеком RTKM
Сургутнефтегаз прив.(*) SNGR
Сбербанк SBRF
Сбербанк прив. SBPR
Транснефть прив. TRNF
Татнефть TATN
ВТБ Банк VTBR
BMW AG GBMW Расчетный
Deutsche Bank AG GDBK
Daimler AG GDAI
Volkswagen AG GVW3
На индекс акций американских компаний S&P500
S&P500 U500
Товарные позиции
На сорт нефти Light Sweet Crude Oil CL
На сорт нефти марки Brent BR
Золото GOLD
Серебро SILV
Платина PLT
Палладий PLD
Алюминий ALMN
Цинк Zn
Никель NI
Медь Co
Сахар-сырец SUGR
Золото GLD Поставочный
Серебро SLV
Индексы
РТС RTS Расчетный
Московской биржи MIX
Московской биржи (мини) MXI
Голубых фишек Московской биржи RTSS
Волатильность российского рынка RVI
Курсы валютных пар
Доллар США ($)/Рубль Si
Евро/Рубль Eu
Евро/$ ED
Австралийский доллар/$ AUDU
$/Японская йена UJPY
$/Швейцарский франк UCHF
$/Канадский доллар UCAD
Фунт стерлингов/$ GBPU
$/Турецкая лира UTRY
$/Индийская рупия UINR
$/Украинская гривна UUAH
Юань/Рубль CY
На процентные ставки
RUSFAR 1MFR
Однодневные кредиты RUONIA RUON
MosPrime MOPR
Фьючерсы на ОФЗ
2-летние OFZ2 Поставочный
10-летние OF10
15-летние OF15
6-летние OFZ6
4-летние OFZ4

(*) Привилегированные. Остальные по умолчанию обыкновенные акции.

В торговых терминалах Московской биржи срок исполнения фьючерса добавляется к коду контракта. Пример AFLT-12.19. Экспирация в декабре 2021 года.

Прогноз

Одни из самых весомых активов в индексе РТС (Сбербанк или Газпром) сейчас торгуются по заниженным мультипликаторам. Это позволяет ожидать усредненного повышения индекса в будущем за счет таких локомотивов рынка.

Вообще инструмент выглядит дешевым даже для emergingmarkets, но на данный момент серьезной переоценки не происходит в связи с санкционной риторикой. Однако в долгосрочной перспективе по ходу снижения напряжения он будет показывать себя все лучше и лучше.

Общая характеристика и особенности индекса РТС на бирже

РТС включает 50 наиболее крупных и ликвидных организации, котируемых на российском фондовом рынке. Ребаланасировка входящих в этот список компаний происходи каждый квартал.

Первый расчет индекса был произведен в 1995 года: все включенные на тот момент эмитенты были приняты за 100% или 100 базисных пунктов индекса. Это явилось отправной точкой для дальнейшего котирования инструмента.

Читайте также:  Что такое инвестиционный рынок: объясняю простыми словами на понятном языке

Анализ и факторы влияния

Проводя аналитическую работу по исследованию инструмента, в первую очередь стоит обращать внимание на экономическую ситуацию в России в целом, а также на состояние дел у самых крупных и весомых представителей компаний из индекса РТС.

Второй важный момент, который следует учитывать, — это эффект от девальвации или укрепления рубля.

Разберу примитивную ситуацию для наглядности. Индекс Московской биржи вырос на 10%, но рубль ослаб по отношению к доллару на 15%, значит, фьючерс на индекс РТС снизится на 5%.

Пример сделки

Фьючерс за счет своей ликвидности является неплохим активом, чтобы потренировать навыки технического анализа и постараться совместить его с фундаментальным.

На этом примере показано:

  • одновременной выход негативной новости по санкциям;
  • сильное техническое подтверждение на продажу.

Стратегия торговли для начинающих

Рассмотрю стратегию «ударный день» на бирже.

Движение цены в одном направлении без сильных откатов. Для простоты буду считать движение цены вверх. Подъем цены за торговую сессию на бирже (основную и дополнительную) может достигать 3-10%. Реже — больше. Во время кризиса 2008 года в некоторые дни движения цены голубых фишек достигали десятков процентов.

Как определить — день будет ударный или нет? Признаки ударного дня:

  • положительное открытие, часто с гэпом. Гэп — открытие цены с разрывом относительно предыдущего закрытия. Пример — закрытие цены произошло по цене 100, открытие на следующий день 100,5. Разрыв 0,5%.
  • информационный повод. Позволяет предположить подъем цены на бирже. Это может быть отчет компании, любая резко позитивная новость для инструмента. Пример — недавнее неожиданное резкое сокращение добычи нефти в результате атаки дронов в Саудовской Аравии послужило причиной подъема котировок более чем на 10%. Рынок реагирует немедленно.

Ударный день необязательно может стартовать с началом торговой сессии. Чаще бывает иначе — когда выходит информация, которая влияет на котировки.

Рассмотрю пример именно такого дня — 14 мая 2021 года. Акции Газпрома. Фьючерсы полностью повторяют динамику базового актива. Японские свечи, таймфрейм 15 минут.

Начало и окончание основной торговой сессии на Московской бирже ограничено вертикальными красными линиями (10.00-18.45 МСК). Каждая свеча — 15 минут. С началом сессии шла вялая торговля на одном уровне. Газпром открыл день на бирже по цене 163 руб. После 15:30 на Московской бирже выходит положительная новость о смене дивидендной политики компании.

Новая схема начисления и увеличенный размер выплат за текущий период в сторону увеличения. Рынок ответил взрывным ростом цены. С 163.03 до 178 за первые 15 минут. Это 100% повод для ударного дня. Сразу нужно открывать длинную позицию. За оставшиеся 3 часа котировки ушли до 189,67. Подъем цены на 18%.

Финансовая гарантия

Основным плюсом фьючерсного контракта выступает то, что трейдеру не нужно затрачивать столько средств, сколько понадобилось бы при приобретении (продаже) базового актива непосредственно. Вся суть в том, что во время осуществления торговой операции вы используете гарантийным обеспечением (ГО). Оно представляет собой возвращаемый взнос, взимаемый биржей при открытии контракта фьючерсного типа. Иными словами, это некоторый залог, оставляемый во время совершения операции. Его размеры составляются в зависимости от целого ряда факторов и, чаще всего, не превышают 2-10% от цены самого базового актива. Как можно убедиться, плечо, используемое при сделках с фьючерсами, дает возможность увеличить потенциальную прибыль во много раз. Вместе с тем нельзя забывать и об имеющихся рисках.

В первую очередь ГО не выступает фиксированной величиной и его размер может меняться в любое время, даже после покупки вами фьючерсного контракта. По этой причине важно отслеживать состояние вашей позиции и одновременно уровня ГО. Это необходимо для того, чтобы брокер не смог закрыть вашу позицию в тот промежуток времени, когда биржа лишь слегка увеличила ГО, а на вашем счете совсем нет дополнительных средств.

Где и у кого поучиться трейдингу

Пути обучения трейдингу на бирже.

Во-первых, у своего брокера. Ведущие компании все проводят обучение разного формата для новичков и опытных трейдеров.

Пример — обучающие программы «Открытие». Очное, дистанционное, веб-семинары, демо-торговля. На сайте выбор подходящего варианта.

Еще один пример — обучающие программы БКС-брокера.

Во-вторых, программы и сайты частных трейдеров. Различные формы очно-заочного обучения. Семинары, вебинары и т. д.

Примеры:

  • сайт известного трейдера Александра Резвякова;
  • обучающие программы Дмитрия Черемушкина. Сайт https://dctrading.ru/;
  • школа трейдинга Дмитрия Михнова.

Фьючерсы vs. Акции

В чем отличие фьючерсов и акций? Рассмотрим самые главные отличия:

  1. Отсутствие дивидендов. По акциям есть выплаты, по фьючерсам их нет.
  2. Акцию можно держать сколько угодно, фьючерсы до даты истечения срока. В эту дату осуществляются расчеты контрагентов друг с другом.
  3. Когда покупаем акцию на брокерском счету, должна быть 100% сумма от цены лота. Если необходимо купить фьючерс на акцию, не требуется вся сумма, нужна сумма гарантийного обеспечения, на Мосбирже это 10-20%.
  4. Когда покупаем акцию, прибыль по ней мы видим, когда закрываем сделку. По фьючерсу прибыль видна каждый день − это вариационная маржа, она начисляется на счет и ее можно использовать для дальнейших сделок.
  5. Маржин Колл. Когда купили акцию, и даже когда цена по данной акции падает до нулевой отметки, держать акцию можно и ждать когда подойдет на рост. Если работаем с фьючерсами, здесь ситуация другая. Когда на счете меньше средств, которые составляют гарантийное обеспечение, то брокер может закрыть сделку по маржин колл. Тем самым инвестор теряет деньги.

График онлайн фьючерса швейцарского франка 6S

График 6S1! предоставлен TradingView График USDCHF предоставлен TradingView

Предупреждаем, что график USDCHF показывает обратные котировки, чем фьючерс франка 6S. Поэтому, для укрепления франка на рынке форекс необходимо

  • рост фьючерса франка с поддержкой (зелеными столбиками гистограммы);
  • падение USDCHF с медвежьими объемами (красными столбиками гистограммы)

Статьи, связанные c швейцарским франком: Швейцарский франк — валюта Швейцарии и банкноты франка, Национальный банк Швейцарии

Индекс РТС – самый популярный инструмент на российском рынке

Индекс РТС – самый главный индикатор, отображающий состояние российской экономики. Впервые его начали использовать осенью 1995. Его расчет производится в американских долларах и включает в себя 50 самых крупнейших и ликвидных компаний страны из самых различных секторов экономики. Несмотря на это, основное влияние на него оказывает стоимость нефти на мировом рынке.

Немало трейдеров торгуют им, поскольку он – один из самых ликвидных и волатильных инструментов на рынке. Для его торговли используются такие же стратегии, как и для других финансовых инструментов. Однако профессионалы не рекомендуют новичкам торговать фьючерсным контрактом по причине его огромной волатильности.

Путь трейдера от нуля до профессионала FOREX

Торговля индексом РТС от важных ценовых уровней

Как и на всех остальных инструментах, на индексе РТС трейдеры предпочитают использовать стратегию торговли от ценовых уровней. Прежде всего, нужно найти на дневном графике места, от которых цена сделала разворот или возле которых остановила свое движение, сделав тем самым проторговку. Данные моменты имеют особенное значение в принятии решения относительно дальнейшего поведения трейдера.

На индексе РТС можно совершать сделки на пробой уровня либо на отбой. В первом случае профессиональный трейдер рассчитывает, что цена продолжит свое движение в выбранном направлении. В связи с этим выставляется отложенный ордер на покупку или продажу за уровень с небольшим отступом. Если цена сможет его пробить, сделает очень резкое движение в сторону пробоя. Стоп лосс следует размещать практически сразу же за уровнем.

image

В случае отбоя профессиональный трейдер рассчитывает, что данный уровень удержит цену, в результате чего инструмент развернется в обратную сторону. Здесь опытный трейдер не входит в позицию сразу, как только цена подошла к уровню. Необходимо получить подтверждение, что ценовой уровень оказался очень сильным, чтобы заработать на трейдинге и приумножить свои инвестиции. Для этого необходимо дождаться, когда три бара подряд будут биться в него. В конце третьего бара трейдер выставляет ордер в противоположном направлении от текущего тренда на рынке. Как и при пробое, стоп лосс размещается за ценовым уровнем.

image

В первом и во втором случае тейк профит ставится под ближайшим ценовым уровнем. Это объясняется тем, что на рынке уже неоднократно было замечено, что цена эмитента движется от одного уровня к другому. Данная стратегия дает хорошие доходы, начиная от 10% от размера депозита.

Многие трейдеры торгуют фьючерс на индекс РТС за счет его преимуществ:

  • самый ликвидный на рынке;
  • высокая волатильность способствует высокой доходности;
  • обладает плавным движением без каких-либо скачков и проскальзывания;
  • торговля ведется только во время работы московской биржи;
  • можно спокойно переносить на следующий день, при этом не взымается дополнительная плата в виде свопа.

Оцените статью
Поделиться с друзьями