Технический анализ рынка акций онлайн при помощи Робота-скринера Stock Detector

17.09.2015 8 159 Время на чтение: 11 мин.

Продолжу разговор про инвестиции в акции и постараюсь ответить на вопросы, которые мне периодически задавали: какие акции купить, как выбрать акции для инвестирования? А также расскажу, что такое скринеры акций, и как ими пользоваться. Сразу скажу, что выбор акций — дело очень индивидуальное, которое напрямую зависит от личных предпочтений каждого частного инвестора. Однако, многие даже не знают, как подойти к этому вопросу: что, где и как анализировать. Вот именно об этом сегодня и пойдет речь: я расскажу, как выбирать акции, ну а какие акции купить — вы уже будете решать сами.

Итак, на фондовом рынке есть ряд показателей, которыми можно охарактеризовать все, вращающиеся там, акции. Их можно смотреть и анализировать непосредственно на фондовой бирже, через которую будет происходить покупка, а можно — через специальные финансовые сервисы сравнения акций, которые называются скринеры акций (от английского Stock Screeners).

Скринеры акций — это своего рода фильтры поиска, пользуясь которыми, вы можете отсеять все ненужное, и сделать выборку по тем параметрам акций, которые требуются непосредственно вам.

Чтобы было понятнее — это что-то вроде фильтров, при помощи которых вы выбираете товары в интернет-магазинах, только в качестве товара тут выступают ценные бумаги.

Наиболее распространенные скринеры акций в мировом масштабе:

• Yahoo! Finance Stock Screener (screener.finance.yahoo.com/stocks.html);
• Financial Times Equity Screener (markets.ft.com/screener/customScreen.asp);
• Google Finance Stock Screener (google.com/finance#stockscreener);
• Finviz screener (finviz.com/screener.ashx).

Для выбора акций исключительно на российском фондовом рынке тоже есть свои скринеры, которые даже проще по своему функционалу, найти их несложно через поиск. Но все же я бы рекомендовал пользоваться именно международными скринерами акций, так как они более функциональны, да и более надежны. При этом через них точно так же можно выбрать акции российского рынка.

Все эти скринеры акций имеют немного отличающийся функционал, но одну общую суть — помочь с выбором той категории ценных бумаг, которая наибольшим образом отвечает интересам инвестора, чтобы определиться, какие акции купить. Для пользования международными скринерами понадобится знание английского языка в части финансовых и биржевых терминов, однако, при желании всегда можно воспользоваться словарями или онлайн-переводчиками.

Итак, рассмотрим, как выбрать акции для инвестирования на примере пользования скринером Гугла — Google Finance Stock Screener.

Запускаем скринер, и видим окно, а в его верхней части поля списков, из которых можно выбрать страну, фондовую биржу, отрасль компании и валюту инвестирования. В качестве примера я выбираю Россию, Московскую биржу, не выбираю конкретный сектор экономики (то есть, рассматриваю все сектора), и валюта устанавливается по умолчанию — российский рубль. На этом этапе фильтр отбирает 447 компаний, акции которых котируются на Московской бирже.

Далее следуют ползунки, которыми можно сузить выбор, задав определенные параметры по желаемым показателям:

1. Market cap (рыночная капитализация). Рыночная капитализация акционерной компании — это совокупная оценочная стоимость всех акций этой компании, обращающихся на рынке. Соответственно, чем выше это значение — тем крупнее компания. Какие акции купить: с большим показателем Market Cap или с маленьким? Это зависит от целей инвестора: крупные компании могут показывать небольшой, но стабильный рост, а более мелкие — могут показать более динамичный рост, но вложении в них предполагает и большие риски. Например, я хочу выбрать акции с рыночной капитализацией от 100 млн до 10 млрд рублей и выставляю это значение. После наложения фильтра у нас из 447 остается 145 компаний.
2. P/E ratio (соотношение цены акции к прибыли с акции). Это один из так называемых ценовых мультипликаторов, которые используются для того, чтобы определить, не завышена ли цена на акцию. Нормальным значением P/E ratio считается 15 и менее. Выставляю этот параметр и число компаний в выборке сокращается до 126.
3. Div yield (%) (Годовые дивиденды, в процентах). Этот показатель говорит о том, какую прибыль получают акционеры. Я выставляю значение от 1% в год до максимального, которое там стояло по умолчанию, и вижу, что из 126 предприятий в списке остается только… 12! Это означает, что остальные предприятия или убыточны, или не выплачивали прибыль в последнем периоде, ну еще у нескольких дивиденды получились менее 1%. Далее стоит показатель, который я вообще не хочу использовать в фильтре, и я его просто убираю, нажатием на крестик справа. Но зато я хочу использовать другие показатели, которых нет в списке по умолчанию, и я добавляю их в скринер акций через кнопку Add criteria. Например:
4. Last Price (последняя цена). Здесь выставляю фильтр по последней стоимости акций, то есть, по той стоимости, близко к которой я сейчас могу их купить. Например, выбираю значение от 10 до 200 рублей за акцию. И моя выборка сводится к трем компаниям — ниже формируется их список со значениями заданных параметров.

Вот так это выглядит наглядно:

Если бы мы задавали подобный фильтр, например, для акций, котирующихся на Нью-Йоркской бирже, выборка получилась бы в десятки раз больше. Поэтому там следовало бы или сужать параметры выбора, или задавать дополнительные фильтры.

Обращаю ваше внимание на то, что каждый инвестор должен использовать те фильтры для скринера акций, которые имеют важное значение непосредственно для него. В частности, я бы рекомендовал еще обращать внимание на следующие показатели:

• Stock Price (Стоимость акции) — дешевые акции лучше покупать с целью совершения коротких спекулятивных сделок, так как они более волатильны, а дорогие — с инвестиционной целью.
• Average Volume (Среднедневной объем торгов) — этот показатель характеризует ликвидность приобретаемых акций. При маленьком объеме торгов вам сложнее будет потом их продать, поэтому желательно выбирать акции, у которых среднедневной объем торгов исчисляется сотнями тысяч и более.

Также можно выбирать акции по цене покупки, цене продажи и по многим другим параметрам. А для наиболее продвинутых инвесторов некоторые скринеры акций дают возможность задавать собственные параметры (коэффициенты) для осуществления выборки.

Именно таким образом можно и определиться, какие акции лучше купить, выбирая их по наиболее желательным для себя параметрам.

Кстати, если вы задали желаемые фильтры, и под них не попала ни одна из представленных на рынке компаний — не переживайте: это означает, что момент для покупки акций, исходя из ваших предпочтений еще не наступил. Периодически просматривайте скринеры акций: возможно, в следующий раз в такую же выборку уже попадут какие-то компании.

Теперь вы знаете, как выбрать акции для инвестирования, хотя бы понимаете, с какой стороны нужно подходить к этому выбору.

В заключение, хочу еще раз акцентировать ваше внимание на следующем моменте: «хороших» и «плохих» акций не бывает! Если, конечно, не рассматривать компании-банкроты. Бывают разные инвесторы с разными предпочтениями, разные котировки на рынке и разное время для заключения сделок покупки и продажи. Иногда удачное, а иногда — неудачное.

Прочитав эту статью, вы еще на один уровень повысили свою финансовую грамотность. Желаю вам успешных инвестиций и не ошибиться в выборе акций! Увидимся на Финансовом гении!

Описание сервиса FinViz

Скринер акций FinViz входит в пятерку лучших браузерных сервисов мониторинга фондового рынка. Этот скринер обладает самым большим выбором фильтров для анализа котировок. Кроме мощных инструментов исследования фондового рынка, FinViz также радует трейдеров разнообразными графиками, отображающими динамику движения котировок в разных вариациях.

Зная и понимая функционал сервиса мониторинга фондового рынка, можно получить максимальную пользу от его использования. Особенность платформы FinViz – этот сервис предлагает удобные инструменты анализа не только для трейдеров, но и для инвесторов.

Название платформы FinViz расшифровывается как «financial visualization», то есть финансовая визуализация. Это название максимально понятно отражает суть работы этого ресурса. Впрочем, его богатый функционал виден сразу. Уже на главной странице сайта отображается огромный объем информации: статистику роста и падения котировок, графики с динамикой движения курса валют, различные фильтры и тепловые карты. Кроме того, на главной странице FinViz можно просмотреть свежие новости об изменениях на фондовом рынке, опубликованные на новостных порталах и в соцсетях.

Такой объем информации превращает FinViz в универсальный сервис, с помощью которого можно определить текущие позиции по котировкам акций, фьчерсов и форекса. Удобство и полезность сервиса подтверждается отзывами пользователей. Статистика поисковой системы гугл – Google Trends показывает, насколько высоко трейдеры и инвесторы оценивают функционал сайта FinViz.

По результатам аналитики Google, этот сервис получил такие оценки:

• графики – 4,6/5;
• скринеры – 4,5/5;
• характеристики – 4,2/5;
• удобство пользования – 4,3/5;
• ценность полученной информации – 4,5/5.

Итого, общая оценка составила 4,4 балла из 5 возможных.

Такой результат для сервиса мониторинга фондового рынка является очень высоким, потому что большой объем информации и обширный функционал требуют акклиматизации начинающего пользователя.

Принципы работы со скринером FinViz

Хотя FinViz и обладает самым большим выбором фильтров, опытные трейдеры не рекомендуют использовать их все одновременно. Перед тем, как воспользоваться этими инструментами, нужно определить их значимость для достижения поставленной цели.

Основной принцип работы со скринером FinViz – выставлять фильтры в порядке убывания по их значимости. Таким образом работа с фильтрами отражает стратегию трейдера.

Вторым немаловажным фактором, определяющим порядок работы с FinViz, является предмет анализа. Дело в том, что этот сервис осуществляет мониторинг исторических данных. Это значит, что работа со скринером должна быть направлена на формирование долгосрочных стратегий.

Что касается волатильных рынков, для их мониторинга существуют другие сервисы. То же самое касается внутридневных стратегий.

Незнакомые вам акции

Вас может заинтересовать

info

Список формируется на основе недавних поисковых запросов, подписок на новости о ценных бумагах и других действий.

Подробнее…

Все данные и сведения предоставляются на основе принципов “как есть” и носят информационный характер. Они не могут рассматриваться в качестве финансовых рекомендаций или консультаций по коммерческой, инвестиционной, налоговой, юридической, бухгалтерской или иной деятельности. Google не предоставляет консультаций по вопросам инвестирования и финансов, а также не выражает какого-либо мнения и не дает рекомендаций в отношении компаний, включенных в этот список, и выпускаемых ими активов. Прежде чем совершать какие-либо торговые операции, проконсультируйтесь с брокером или финансовым советником. Подробнее…

Зачем нужно отслеживать данные об акциях?

Для многих отслеживание данных акций является хобби. Цена акций для многих считается показателем успешности компании. Если вы заинтересованы в успехе компании, можете следить за ценой акций для его оценки.

Для некоторых инвестирование в акции является способом спланировать свой выход на пенсию. Многие люди покупают акции, облигации и взаимные фонды, ожидая увеличение их стоимости с течением времени для финансирования себя в те годы, когда они не будут работать.

Скриншот сверху показывает цену акций в Google Финансах, в то время как нижний показывает формулу в Google Таблицах, которая автоматически импортирует цену в электронную таблицу.

Самое главное: биржевые цены постоянно меняются. Если вы хотите контролировать цены на акции, вам нужен простой способ поддерживать ваши данные в актуальном состоянии.

Независимо от того, почему вы отслеживаете биржевые данные, Google Таблицы с подключением к Google Финансам являются самым простым способом, который я нашел, чтобы свести данные об акциях в электронную таблицу. Давайте научимся, как это сделать.

Что не так?

Есть исключения, когда эта функция не работает для российских акций:

Что делать с проблемой №1, я напишу в следующей статье.

Вторую проблему я решаю так: перед тикером указываю код Московской биржи — MCX, так мы сообщаем функции, на какой бирже торгуется эта акция:

UPRO → MCX: UPRO

ProShares UltraPro S&P500 (UPRO).

Вкратце покажу, как работать со скринером акций Google Finance Stock Screener. В окне скринера выбираю Московскую биржу, но оставляю все отрасли. Скринер находит 458 компаний. Следующие фильтры — это колонки в списке компаний:

• Market cap — рыночная капитализация компании (чем значение больше, тем крупнее компания);
• P/E ratio — соотношение стоимости акции к прибыли на каждую акцию. Значение, позволяющее определить, не завышена ли стоимость акций;
• Div yield — годовые дивиденды. Показатель, определяющий прибыль акционеров. Правда, если выставить значение от 1% до максимума, в списке останутся лишь 63 компании. Это означает, что остальные компании или убыточны, или дивиденды не платят;
• Last Price — последняя стоимость акции.

Используя такой фильтр на фондовых рынках США, список компаний был бы в разы длиннее. Также я рекомендовал бы обратить внимание на такие фильтры, как:

• Stock Price — стоимость акции. Дорогие акции стоит покупать с целью инвестирования, дешевые — со спекулятивной;
• Average Volume — показатель ликвидности покупаемого актива. Если показатель небольшой, это низколиквидные акции, их будет сложнее продать. В США рекомендуются акции с дневным объемом торгов более сотни тысяч.

Резюме: скрининг акций — это возможность быстро познакомиться с новым рынком акций той или иной биржи. Также это инструмент для изучения рынка, база для принятия решения, но никак не руководство к покупке актива. Пробуйте, изучайте, тренируйтесь!

Начните с хорошего скринера, чтобы найти недооцененные акции

Хотя можно полагаться на списки недооцененных акций, опубликованные в финансовых СМИ или в инвестиционных бюллетенях, этот фактор может устранить элемент неожиданности, который так важен для успешного инвестирования. Другими словами, точно так же, как вы узнаете о недооцененной компании из опубликованного источника, узнают и тысячи других инвесторов. Как только эта информация станет общедоступной и за ней будет стоять рекомендация, цена может быстро вырасти, и акции больше не будут недооценены.

По этой причине существует сильный элемент «промывки в поисках золота» для поиска недооцененных акций. Требуется зоркий глаз и хороший скринер акций никогда не помешает. Это инструмент, который вы можете использовать для исследования показателей, чтобы определить, недооценена ли акция. Он также поможет вам вести список потенциальных запасов. В конце концов, ваш собственный список недооцененных акций может постоянно меняться. Пока вы добавляете одни акции в список наблюдения, другие могут упасть, поскольку показатели пойдут против вас.

Какую бы программу проверки акций вы ни выбрали, ее наличие значительно поможет вам выявлять недооцененные акции на постоянной основе.

Акции A, B, C

Все акции Alphabet Inc. разделены на три типа: A, B и C. Первый тип акций – Type A, находится в свободном обороте и торгуется под названием GOOGL. Это акции с правом голоса, которые допускают один голос на акцию.

Второй тип – Type B, не торгуются на биржах. Всего объем единиц акции Alphabet B оценивается в 52 млн. Каждая из этих бумаг дает обладателю право на 10 голосов. Весь объем акций второго типа распределен между основателями компании Гугл и их доверенными лицами.

В 2014 году на рынок акций вышел третий тип бумаг – Type C или GOOG. Акции Alphabet C не имеют права голоса. Нередко такими бумагами награждают ценных сотрудников или оплачивают стартапы.

Интересный факт: решение разделить акции Гугл на бирже пришло к владельцам не случайно. Удерживая большую часть активов в Type B, они исключают возможность рейдерского захвата компании путем массовой покупки акций Google. В то же время покупатели имеют право на голос, но за большую цену, что делает выгодной покупку акций третьего типа.

Таким образом, в свободной торговле сейчас находятся два вида акций из трех. Акции гугл классов A и C незначительно различаются по цене, зато значительно различаются по их ценности, и право голоса здесь имеет решающее значение.

Как читать профиль компании на Google Finance

На примере компании Intel Corp. (NASDAQ:INTC).

1. Наименование компании (Фондовая биржа: Тикер).

2. Текущая стоимость акции на фондовой бирже в долларах США.

3. Range 52 week — 52-недельное изменение цены акции (мин.- макс. значения).

4. Vol / Avg. (Volume / Average volume) — объем дневных торгов акции / объем торгов акции в среднем за 30 дней.

5. Mkt cap (Market Сapitalization) — размер рыночной капитализации компании.

6. Р/Е (Price/Earnings) — Цена/Прибыль — коэффициент, используемый инвесторами для оценки того, как скоро окупятся их вложения.

7. Div/yield (Dividend/Yield) — размер годовых дивидендов на акцию и текущая дивидендная доходность.

9. Beta — коэффициент, отражающий степень риска акции и изменчивость ее цены относительно рынка.

10. Shares (Shares Outstanding) — акции в обращении (все выпущенные и принадлежащие инвесторам акции).

11. Inst. own (Institutional Ownership) — доля акций, которую держат институциональные инвесторы (пенсионные и взаимные фонды, инвестиционные и страховые компании).

12. Сравнение динамики цены акции с фондовыми индексами (Dow Jones, S&P 500, Nasdaq) и/или другими компаниями.

13. Выбор периода отображения данных на графике.

14. История выплаты дивидендов на акцию (при их наличии), их размер и периодичность.

15. Последние новости и аналитические обзоры для выбранной компании.

16. Динамика объема торгов акции на графике (публикуется с задержкой в 15 мин.).

Как купить акции Гугл физическому лицу

Так как Alphabet Inc. торгуется на NASDAQ, то потенциальному покупателю необходимо искать брокера, который имеет доступ к этой бирже. Например, такими брокерами являются:

• Finmax FX. Рекомендуемый начальный депозит – 250-300 долларов. Преимущества этого брокера – предоставление профессиональной торговой платформы, оптимальных условий и широкого выбора акций, не только среди самых популярных NYSE и NASDAQ.
• eToro. Минимальный депозит – 500 долларов. Крупный профессиональный брокер с опытом работы на протяжение 12 лет. Предлагает готовые портфели для инвестиций и другие возможности для заработка на ценных бумагах.
• Libertex. Минимальный депозит – 200 долларов. Платформа принадлежит опытному брокеру, который не только обеспечивает инвесторов необходимым функционалом, но и регулярно проводит различные мероприятия по обучению и повышению финансовой грамотности.

Следует понимать, что на минимальный депозит этих акций вы не сможете приобрести акции Alphabet Inc. Курс акций Alphabet на сегодняшний день превышает 1000 долларов. При этом ситуация на бирже такова, что потенциальный покупатель может приобрести акции класса A и C по практически одинаковой цене. Ликвидность и доходность акций находятся на одинаковом уровне.

Приложения для покупки акций

Прежде чем перейти непосредственно к приложениям брокеров, упомянем разработку самой компании Гугл: Google Stock Screener – приложение, которое помогает найти недооцененные акции.

Недооцененными называют акции, справедливая цена которых оценивается ниже рыночной. Для расчета такой цены опытные брокеры используют сложные математические коэффициенты, а Гугл скринер акций делает процесс расчета и оценки автоматизированным. Игроку остается только проанализировать те характеристики, которые показывает приложение, и принять решение о покупке.

Непосредственно для торговли акциями могут использоваться следующие приложения:

• Приложения для инвесторов от крупнейших банков, которые предоставляют Альфа Банк, Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, банк Открытие и другие. Все они взимают комиссию за разные операции по покупке, продаже акций, обслуживанию брокерского счета, действиями с валютой.
• Robinhood. Приложение с говорящим названием: бесплатная торговая платформа, которая не взимает с пользователей комиссию за сделки. Приложение отличается красивым и удобным интерфейсом, позволяет игрокам составлять списки интересных активов и получать уведомления в режиме реального времени о рыночных данных. Используя это приложение, вы всегда сможете узнать, сколько стоит акция Google, посмотреть график за выбранный период и сразу же совершить сделку.
• Yahoo Finance. Приложение для отслеживания финансовых новостей. Yahoo! является одним из самых надежных источников финансовых новостей. Через приложение удобно отслеживать курс акций Гугл и котировки акций Alphabet Inc.
• Betterment. В своем роде уникальное приложение, которое работает как роботизированный консультант по инвестициям. Благодаря сложным алгоритмам, приложение отслеживает изменения котировок акций (в том числе и Google) и выбирает для вас лучшие варианты инвестиций.

Преимущества приложения на этом не заканчиваются – в нем принимаются любые начальные инвестиции, а комиссия за сделки не достигает даже половины процента от суммы. По результатам испытания алгоритмов (а это свыше 30 000 тестовых периодов), сделки, заключаемые ИИ, в 88% случаев приносили больше прибыли, чем сделки, заключаемые людьми.

С таким количеством разнообразных вариантов вопрос о том, как купить акции Google частному лицу, снимается. Можно обладать различным начальным капиталом и выбирать периоды покупки по собственной интуиции или на доверии к алгоритмам. Приложения же на мобильном устройстве делают решения инвестора более динамичными и повышают шансы на успешную сделку.

Риски, связанные с недооцененностью

Недооцененные акции привлекают доступностью и перспективами, но инвестирование в такие активы имеет и свои риски. Информация, предложенная в открытом доступе, не всегда соответствует реальному положению дел. Поэтому можно ошибиться с выбором ценных бумаг и проиграть. Чтобы избежать потерь, инвесторы прибегают к стандартной диверсификации портфеля. Когда цена одних активов повысится вполовину, можно продать около 2/3 ценных бумаг, чтобы окупить расходы на приобретение. Остальные будут находиться в портфеле, приносить чистую прибыль. Если дождаться момента, когда цена удвоится, чистая прибыль будет равна 100 %. При выборе активов желательно не торопиться, а внимательно проанализировать рынок. Существует риск банкротства эмитента, при котором акционер вряд ли получит компенсацию. Приоритет по российскому законодательству отдается кредиторам. Их требования удовлетворяются первыми, а если что-то останется после погашения долговых обязательств, миноритарии могут получить некоторую компенсацию. Случается это редко.

Основные критерии отбора акций

Для того, чтобы заработать на разнице курса покупки и продажи актива, нужно, чтобы эта разница была достаточной, т.е. акция должна изменяться в цене.

Начнем с того, что более 70% своего дневного движения акция делает в первые 30-60 минут торговой сессии, и как я уже писал в статье по техническому анализу — если ты видишь сформировавшееся движение (тренд) на графике, то соваться в него уже поздно, это нужно было сделать до его формирования. Следовательно нужны будут какие-либо предпосылки к тому, что акция начнет двигаться именно сегодня, и предпосылки эти должны быть либо до открытия рынка, либо в первые секунды после открытия.

Тут далеко ходить не нужно… Это уже не однократно разбиралось на просторах блога. Чтобы акция начала понятные сильные движения, ей нужен сравнимо больший чем обычно оборотный капитал. Другими словами — в данный конкретный день эта акция должна была чем-то привлечь более крупный капитал. Ну и само собой просятся на язык события в компании, которые мы называем «новостями». И замечу сразу, что благодаря новости мы получаем предположение об активности акции, а не о направлении изменения ее цен в будущем (это мы так же разбирали в соответствующей статье по фундаментальному анализу).

Однако, не смотря на первопричину (новость), отслеживаться такие акции будут не только по новостям, но и, как подтверждение прихода капитала, по проторгованному объему (в статье по анализу объемов мы начинали об этом говорить). Называются эти акции «Активными» или «Акции в игре (In Play)».

Далее речь пойдет исключительно об акциях, торгуемых на NYSE и NASDAQ, но методики отбора будут идентичны и на других биржах, в том числе и MOEX, только источники и софт будут иными

Зачем нужен качественный отбор акций на рынках NYSE, NASDAQ?

Торговля, это лишь реализация вашей стратегии в правильно отобранных акциях. Обучение торговле акциями включает освоение торговой платформы и занимает 1-2 дня, плюс примерно 1 день на отработку ордеров. Трейдер осваивает базовый функционал платформы, настраивает горячие клавиши и вперед отправлять ордера!)

Если разложить работу трейдера на составляющие, 80% работы это отбор акций до и во время торговой сессии, анализ новостей и другая подготовительная работа. А остальные 20%, это уже торговля и правильное исполнение торговой стратегии и тактики в правильных инструментах.

Поиск акций происходит как до торговой сессии, так и во время торговой сессии. В основном это зависит от вашей торговой стратегии. В нашей компании Dolphin Traders, трейдеры в большей степени торгую акции inplay, поэтому динамические фильтры и отбор во время торговой сессии, это основной ресерч трейдера.

Если во время торговой сессии, по каким либо причинам, нет подходящих акций, мы смотрим акции отобранные до открытия торговой сессии. Это может быть акция попавшая по техническому анализу, акция которая активно торговалась в предыдущую торговую сессию и т.д.

Наглядный пример: если вы торгуете только трендовые ситуации, вам нет никакого смысла тратить время, внимание и энергию на те акции, которые сейчас в фазе разворота, как и акции которые не имеют направленного движения, т.е. в фазе флета. Зачем тратить свое время и внимание даже на беглый их анализ. Гораздо эффективнее, сразу отсеивать эти акции, и сосредоточится только на тех инструментах, которые сегодня показывают трендовые движения. И уже из них отбирать подходящие для себя.

Это очень важный момент, который тяжело дается многим трейдерам, т.к. они считают, что сделав жесткую первоначальную фильтрацию, они потеряют возможные интересные ситуации.

Мы плавно переходим к критериям отбора акций или фильтрации.

Критерии фильтрации, отбора или поиска акций

Предварительная фильтрация

На данном этапе мы отсеиваем самые неподходящие инструменты: ETF, ADR, акции по цене, по объему, по волатильности, по секторам и индустриям и т.д. Давайте пройдемся по каждому пункту отдельно.

ETF (биржевые фонды) и ADR (акции зарубежных компаний)

Убираем все ETF, ADR, ненужные биржи. Оставляем только акции NYSE, NASDAQ. Исключая все остальные инструменты.

Цена

Этот параметр зависит от стратегии и риск менеджмента (в большей степени) с которыми трейдер работает. Если ваши риски и Buying Power (Покупательная способность счёта) не позволяет работать с дорогими и волатильными акциями, то отсекайте их и сосредоточьтесь на комфортном и доступном ценовом диапазоне. Для новичков мы рекомендуем ограничится акциями от 10 до 50$. Через несколько месяцев успешных торгов можно поднять верхнюю планку по цене акций до 100$ и выше.

Объем

Как и цена, зависит от стратегии. Если вы скальпите рибейты, то тут подойдут только акции от 10 млн. шерс в день. Если трейдер торгует стратегию “Stocks in Play” (горячие акции “В Игре”), как одна из самых популярных современных стратегий, то рекомендуем акции от 1 млн. до 10 млн. В таких акциях меньше шансов получить ценовой проскальзывание (протягивание, “slippage”) и они более техничны в плане отработки формаций технического анализа, хорошо держат уровни и реализуют потенциалы движения.

Волатильность

За волатильность мы берем параметр ATR (Average True Range). Данный параметр дает некое представления о среднедневном движении акции. Но с ним нужно быть осторожным, нередко акции показывают хорошие движение, будучи долгое время в очень узком ценовом диапазоне. Очень ситуативный параметр (!), следует использовать только в стратегиях, рассчитанных на волатильность как основной показатель при отборе.

Сектор и индустрия

Также можно делать отбор по секторам, индустриям, странам, фундаментальным показателям и т.д. Многие не торгуют финансовый сектор, а некоторые торгуют только нефтяной сектор. Как и с волатильностью, секторный отбор следует проводить только при стратегической необходимости, например во время отчётов компаний лидеров индустрии и т.п.

Далее вы смотрите и анализируете свои торговые ситуации, паттерны и точки входа в тех акциях, которые прошли фильтрацию.

Теперь будем посмотреть) бесплатные и условно бесплатные инструменты, которые помогут вам выполнить предварительную фильтрацию и последующий анализ на поиск торговых ситуаций.

Инструменты для фильтрации

Отбор акций с помощью 4Traders

Первый бесплатный инструмент, это скринер акций американской фондовой биржи на сайте 4traders. https://4traders.club/us/screener

В этом скринере можно провести любую предварительную фильтрацию и оставить только интересующие акции.

Возможности фильтрации:

• Профиль компании
  • Тикер
  • Биржа
  • Сектор
  • Индустрия
  • Тип акций
  • Страна
• Цена
  • Цена
  • Gap
  • ATR
  • Изменения цены
  • Средние скользящие
• Объем
  • Объем
  • Средний объем
  • Относительный объем
  • Оборот
• Pre/Post Market
• Trailing 12 months (TTM), фундаментальные показатели
• Most Recent Quarter (MRQ), фундаментальные показатели

Отбор акций по вышеперечисленным критериям, доступен во всех приводимых ниже сканерах.

Графики можно смотреть на любом таймфрейме и фильтровать по большому количеству критериев:

• Тикер
• Цена
• Gap
• ATR
• Объем
• Изменение цены
• Изменения объема
• Фундаментальные показатели компании

Отбор акций с помощью Hamaha Screener

https://hamaha.net/screener

Данный скринер, на момент написания статьи бесплатный (но иногда доступ к нему делают платным).

По функционалу скринер такой же как и предыдущий, только красивее оформлен и хорошая альтернатива на случай поломки 4traders.

Удобство этого сканера состоит в выводе сразу двух таймфреймов на одной линии. Можно смотреть сразу дневной и минутный график, или минутный и пяти минутный. Есть большое кол-во таймфремов для различных комбинаций.

Как первый, так и второй скринер работают в режиме реального времени, все цены актуальны и их можно использовать для торговли.

Отбор акций с помощью ThinkOrSwim

ThinkOrSwim это уже не просто скринер, а профессиональная торговая и графическая платформа. Он имеет встроенный сканер и фильтр акций. Ему у нас на сайте посвящён отдельный раздел: ThinkOrSwim.

Отбор акций с помощью TradingView

https://ru.tradingview.com/screener/

Не так давно на рынке появился еще один скринер от TradingView. Для получения полного функционала, придется оплатить стоимость около 15$мес. В базовом функционале, он позволит выполнить только предварительную фильтрацию.

Отбор акций с помощью Finviz

https://finviz.com/screener.ashx